19 ответы в этой теме

[Anubis_FX]

AnubisFX (8068336)

Торговля ведется вручную, без применения советников и скриптов для автоматизации. Решения об открытии позиции принимаются в соответствии с сигналами алгоритмических торговых систем, с различной логикой, корреляцией и периодом удержания позиции. Системы построены на простейших моделях классического технического анализа - пробой уровня, вход на коррекции. Отношение ТП:СЛ = 3:1, 2:1. Риск на 1 позицию в пределах 5%. Среднее удержание позиций: 1 неделя.
 
Параметры портфеля на 2016 год:
 
Среднегодовая просадка: -25%
Среднегодовая прибыль: 100%
Минимальная прибыль: 57% (2012), просадка за тот же год -20%
Максимальная просадка: -35% (2014), прибыль за тот же год 175%

Для наглядности, так оно выглядит:




Кривая доходности портфеля за 5 лет, в пунктах:



Управление капиталом:


 
 
 

Мониторинг ПАММ-счета


 

Мой основной счет, торговля с 4 квартала 2015г.
 

[Anubis_FX]

Коррекция на эквити - отличный момент для входа инвесторского капитала, либо доливки. Капитал управляющего увеличен до 240 USD, объем позиций увеличен пропорционально увеличению депозита.

[Anubis_FX]

Оригинальная фраза "Коррекция на эквити - отличный момент для входа инвесторского капитала, либо доливки"

 
В чём же по Вашему заключается ОТЛИЧНЫЙ МОМЕНТ???

Дык эт, рассмотрим пример на пальцах. Ну от к примеру 0 - эт отметка внесения стартового капитала. Эквити падает ну к примеру на 10%, т.е. -10. Довносим еще 35% от стартовой суммы. Для этой дополнительной инвестицыи стартовая эквити будет не 0, а -10. Средняя цена заливки инвестиций таким образом смещается вниз на 3%, т.е. теперь в деньгах нулевой результат будет не при достижении отметки "0", а уже при достижении эквитей отметки -3.5%. Если б довносили 50% от стартовой суммы - средняя цена входа сместилась б на отметку -5% эквити. Мартингельщики тупо усредняют цену, потом сливают счета - нормальные традера усредняют эквити, бо она уже суть производный индекс цены и торговли; эт конечно требует иного подхода, и к торговле в таком случае требования ужесточаются, бо торговля должна быть прибыльной на длительном участке - шоб генерировать волнообразную эквити, годную для таких усреднений. Ну, надеюсь, ответил.

Сообщение отредактировал Anubis_FX: 21 March 2016 - 01:21 AM

[Anubis_FX]

"Нормальные трАДЕрА" таким не должны заниматься (Я так думаю )

Ну эт ты так думаешь, курни форум Паука на тему "торговля по эквити"

а мартингейлщики не всегда "ТУПО усредняют"

Аще улыбнул, спасибо тебе.

Ваши вливания не отразятся на кривой капитала, отображается только результат В ПРОЦЕНТАХ.

Ну так и хорошо. В процентах результат тож будет положительный, только в деньгах - трохи больше.

[Altero]

Название темы не соответсвует содержанию. Полгода колупаться в районе нуля - это теперь называется зарабатывать?

[Anubis_FX]

Сравни свой результат с ребятами, в стратегии которых наблюдаются элементы мартингейла:
Hunter Low Risk (8069407)
Light of the moon (8068216)
 
... и почувствуй разницу

Дык эта... поторгуют с год - вот и сравним результаты

 

Название темы не соответсвует содержанию. Полгода колупаться в районе нуля - это теперь называется зарабатывать?

 

Так-то за полгода прирост +18%, есличо

[sbonch]

А чего сравнивать через год?

 

Light of the moon (8068216)

Начальное эквити: 100 $

Суммарный размер снятий: 8757.02 $

 

Он вывел 87 (восемьдесят семь!!!) стартовых депо, за 4 месяца, с такими показателями, можно сливать хоть раз в месяц.

Сообщение отредактировал sbonch: 23 March 2016 - 12:31 PM

[Anubis_FX]

Ну-нусь...

Суммарный размер пополнений: 8043.93
Суммарный размер снятий: 8757.02

Такшо так и запишем - выиграл в лотерею 700 баксов

[Altero]

 

 

Так-то за полгода прирост +18%, есличо

 

 

При просадке в 20 % это конечно серьезный результат. Подвижность эквити в районе 40 %. Поэтому текущий резалт можно отнести к стат. погрешности... Сегодня заработал - завтра слил... как-то так я пока это вижу, есличо

Сообщение отредактировал Altero: 23 March 2016 - 02:34 PM

[sbonch]

Ну-нусь...

Суммарный размер пополнений: 8043.93
Суммарный размер снятий: 8757.02

Такшо так и запишем - выиграл в лотерею 700 баксов

 
Ок предположим снятие и пополнение, это активность инвесторов (не совсем понимаю пока что отображает параметр снятие), а как быть с этими параметрами, это далеко не 700 баксов

Сообщение отредактировал sbonch: 23 March 2016 - 02:49 PM

[HommaMunehisa_本間宗久]

Ок предположим снятие и пополнение, это активность инвесторов (не совсем понимаю пока что отображает параметр снятие), а как быть с этими параметрами, это далеко не 700 баксов

Вообще, ситуация с такими цифрами, несколько странная...
По таким данным мониторинга, складывается впечатление,
что процент исчисляется по отношению к первоначальному капиталу $100, БЕЗ УЧЁТА ИНВЕСТИЦИЙ.

Ведь если отображаемую прибыль в процентах применить к размеру счёта вместе с пополнениями,
то размер счёта сейчас должен быть гораздо выше?!

Даже от $3000, сумма с прибыльностью 3000% (минимальные значения берём предположительно),
должна бы быть около $90000 !?????

И инфа о инвесторах и офёртах в мониторинге "то потухнет, то погаснет"...

Сообщение отредактировал 本間宗久: 11 June 2016 - 12:29 PM

[Vladimir]

Вообще, ситуация с такими цифрами, несколько странная...

По таким данным мониторинга, складывается впечатление,

что процент исчисляется по отношению к первоначальному капиталу $100.

 

Процент действительно считается по отношению к начальному капиталу.

[HommaMunehisa_本間宗久]

Процент действительно считается по отношению к начальному капиталу.

Без учёта инвестиций?
На других счетах ведь не так!?
Насколько я понимаю,там доходность исчисляется в процентном соотношении к средствам ВСЕМ находящимся в управлении. И это отражает РЕАЛЬНЫЙ результат торговли.

[Vladimir]

Без учёта инвестиций?
На других счетах ведь не так!?
Насколько я понимаю,там доходность исчисляется в процентном соотношении к средствам ВСЕМ находящимся в управлении. И это отражает РЕАЛЬНЫЙ результат торговли.

Вопрос: для кого этот результат торговли реален?

Наш показатель доходности обозначает прибыль относительно состояния открытия счета, учитывает размер средств в управлении и рассчитывается одинаково для всех ПАММ счетов. Другими словами, что было бы, если бы инвестор присоединился к счету в момент его открытия и больше не трогал свой вклад, независимо от поведения других инвесторов. Чтобы верно посчитать этот показатель, приходится делить историю изменения эквити счета на периоды, разделенные балансовыми операциями. Потому что прибыль в 100 usd это 10% от 1000 usd или 50% от 200 usd. Приведу пример: начальный баланс счета 200 usd и текущая прибыль по первой же открытой сделке 50 usd, показатель доходности равен 25%. В этот момент присоединяется инвестор с 750 usd и баланс счета увеличивается до 950 usd, эквити до 1000 usd. Та же сделка закрывается позже с общей прибылью 100 usd. Показатель доходности увеличивается всего до 31,25%, потому что вторые 50 usd прибыли были сделаны при эквити 1000 usd и составили всего 5% от этого нового значения. Доходность периодов умножается 25%*5%=31.25%. Если говорить в деньгах, то до присоединения инвестора все 50 usd прибыли принадлежали владельцу начальных 200 usd, после присоединения - только четверть, то есть 12.5 usd от второй части прибыли, потому что доля в эквити всего счета уменьшилась до 25%. Итого 50+12.5=62.5 usd или +31.25% к 200 usd. В свою очередь, инвестор получил 37.5 usd прибыли или те самые 5% от 750 usd, на которые вырос счет с момента его присоединения.

Надеюсь, понятно объяснил.

[HommaMunehisa_本間宗久]

Вопрос: для кого этот результат торговли реален?

Наш показатель доходности обозначает прибыль относительно состояния открытия счета, учитывает размер средств в управлении и рассчитывается одинаково для всех ПАММ счетов. Другими словами, что было бы, если бы инвестор присоединился к счету в момент его открытия и больше не трогал свой вклад, независимо от поведения других инвесторов. Чтобы верно посчитать этот показатель, приходится делить историю изменения эквити счета на периоды, разделенные балансовыми операциями. Потому что прибыль в 100 usd это 10% от 1000 usd или 50% от 200 usd. Приведу пример: начальный баланс счета 200 usd и текущая прибыль по первой же открытой сделке 50 usd, показатель доходности равен 25%. В этот момент присоединяется инвестор с 750 usd и баланс счета увеличивается до 950 usd, эквити до 1000 usd. Та же сделка закрывается позже с общей прибылью 100 usd. Показатель доходности увеличивается всего до 31,25%, потому что вторые 50 usd прибыли были сделаны при эквити 1000 usd и составили всего 5% от этого нового значения. Доходность периодов умножается 25%*5%=31.25%. Если говорить в деньгах, то до присоединения инвестора все 50 usd прибыли принадлежали владельцу начальных 200 usd, после присоединения - только четверть, то есть 12.5 usd от второй части прибыли, потому что доля в эквити всего счета уменьшилась до 25%. Итого 50+12.5=62.5 usd или +31.25% к 200 usd. В свою очередь, инвестор получил 37.5 usd прибыли или те самые 5% от 750 usd, на которые вырос счет с момента его присоединения.

Надеюсь, понятно объяснил.

 

Благодарю Вас за объяснения!

 

Я так и понимал ранее расчёт прибыли в мониторинге, и этот расчёт и назвал фразой "реальный результат",

реальный в плане верного отображения результата в процентном соотношении.

 

Ситуация иная, как я вижу, на указанном счёте лидера; если можете, объясните пожалуйста,

именно на указанном счету как насчитали такие проценты?

По описанному Вами алгоритму рассчитано???

 

Складывается впечатление, что инвестиции были НЕ учтены, при расчёте процента прибыли.

 

А за подробное разъяснение алгоритма, ещё раз благодарю!

Доходчиво и с примером!

Сообщение отредактировал 本間宗久: 09 June 2016 - 05:43 PM

[Vladimir]

У ПАММ счета AnubisFX(8068336) нет инвесторов, только собственные средства. В остальном не вижу проблем.

[HommaMunehisa_本間宗久]

Не в Анубисе дело.
Перечитайте пожалуйста, на какой вопрос Вы отвечали...
Речь идёт о счёте лидера - того, кто на первой строчке рейтинга находится.

И скрины выложены, мониторинга обсуждаемого счёта.

Сообщение отредактировал 本間宗久: 10 June 2016 - 07:02 PM

[Vladimir]

Вообще, ситуация с такими цифрами, несколько странная...
По таким данным мониторинга, складывается впечатление,
что процент исчисляется по отношению к первоначальному капиталу $100, БЕЗ УЧЁТА ИНВЕСТИЦИЙ.

Ведь если отображаемую прибыль в процентах применить к размеру счёта вместе с пополнениями,
то размер счёта сейчас должен быть гораздо выше?!

Даже от $3000, сумма с прибыльностью 3000% (минимальные значения берём предположительно),
должна бы быть около $90000 !?????

Извиняюсь за задержку с ответом - лето, отпуск.

 

Ничего странного в цифрах нет, ведь инвестиции были сделаны в разные моменты времени.  Кроме того, из цифр "Сумма снятий", "Сумма пополнений" и "Текущее эквити" можно сделать вывод об очень активном вводе и выводе средств со счета: выводится любая прибыль, как только она возникает.

[Altero]

А где весь опломб ТС делся? Не пишет, не заходит... наверное зарабатывает втихоря уже ))

[HommaMunehisa_本間宗久]

А где весь опломб ТС делся? Не пишет, не заходит... наверное зарабатывает втихоря уже ))

 

"Не стреляйте в пианиста... он играет как умеет"  

 

P.S. "В мою пианиНУ тож не стреляёте"