41 ответы в этой теме

[Юрий Малыгин]

Какими параметрами должен обладать ПАММ счет, что бы инвестору было комфортно вложить в него деньги?

[Юрий Малыгин]

Я трейдер и инвестор. Торгую сам более 10 лет и также вкладываю средства в управляемые счета. Если честно, то мне давно известны параметры при которых я выложу деньги в тот или иной ПАММ, но я решил открыть эту тему, так как вижу, что эти самые параметры здесь не обсуждаются совсем.
Начнем с самого главного для меня показателя, а именно относительной пр осадки на графике эквити. Если я вижу, что счет проседал более чем на 15%, то я в такой счет не вложусь никогда. )) Даже если прибыль счета исчисляется сотнями процентов, но трейдер допускает такие просадки, то это говорит о крупных рисках и заблуждении при определении объема рабочих позиций.
Продолжение следует...

[Юрий Малыгин]

Итак относительная просадка. Для тех, кто не в курсе, поясню, что важна максимальная пр осадка относительно отдельно взятого максимума эквити. На графиках многих счетов мы видим, что линия эквити то взлетает вверх, то валится отвесно вниз. При нормальном , адекватном управлении счетом такого быть не должно. Многие мне возразят, утверждая, что часто трейдер держит прибыльную позицию , подтягивая трэйлинг стоп на определенном расстоянии от текущего курса. Я это знаю и тоже так делаю, но мой трейлинг сработает, если эквити счета снизится более чем на 4%.

[Юрий Малыгин]

Даже потеря 4% для меня имеет огромное значение.Будет лучше, если этот показатель не выйдет за границу в 2% никогда.
Почему именно столько?
В любой торговой системе бывают периоды последовательных потерь. В моей торговле я попадал максимально на 7 подряд убыточных сделок. Это случилось однажды, за последние 3 года, пока я использую свою торговую систему, но это было. Обычно система не дает болен 2-3 убытков подряд, при максимальном количестве непрерывных выигрышей в 12 сделок.
Но я отвлекся. Продолжим. Итак, рабочая просадка не должна превышать болен 1-2%. Если трейдер попал в неблагоприятный период, то он должен остановить торговлю при потере эквити в 5-6%. У него будет еще как минимум 2-3 попытки, для того, что бы не про валиться ниже границы потери эквити в 15%.

[Юрий Малыгин]

Следующий параметр- маржинальная нагрузка. Сейчас многие используют плечо 1:500))). Но безопасно пользоваться им умеют единицы. Хотя я сомневаюсь, что можно говорить о безопасности такого плеча вообще.Все трейдеры знают, что такое гэп, но или большинство из них))).Плечо 1:500 позволяет открыть позицию по паре евро/бакс в размере, при котором стоимость пункта составит 3% от всего депозита. Т.е. при движении курса против трейдера более чем на 25-28 пунктов позиции закроются по стоп ауту с потерей более 80% от депозита. На стоп лос с надежды нет, так как при гэпе страховые ордера сработают по первой цене, которыя будет на графике после гэпа. Говорить о том, что на спокойном рынке гэпов не случается, а потому можно работать и увеличенным плечом, в корне не верно.) Гэс может случится в любой момент, на любой паре и в любом направлении. Гэпы даже в 100 пунктов далеко не редкость

[Listapad]

По личным счетам считаю приемлимой просадку до 99.9 %. Какой смысл держать на счете средства, которые никак не используются в торговле? Например, у вас есть 10 тыс. долларов которые вы можете потратить на торговлю. Но при этом вы для себя решили, что для вас не приемлима просадка более 10 % и после наступления такой просадки вы закрываете счет. Допустим вы решили торговать лотом 0.1. Неужели вам не хватит маржи на 1 тыс. чтобы торговать таким лотом? Думаю хватит. Тогда какой смысл держать держать на счете оставшиеся 9000? Положите их в банк и за год налисленные проценты отббьют ваши возможные потери. 

[Юрий Малыгин]

..да и вообще, открытие максимальной позиции с таким плечом, сразу опустит эквити до границы рабочей просадки за счет потери на спреде или комиссии. Одним словом, игры на такой мар же игрой и называются, а долго выигрывать на форексе не получится).

[Юрий Малыгин]

Листапад,здравствуйте. На личных счетах можно делать все, что угодно)). Но в теме обсуждаются параметры общественного ПАММА, куда могут вкладываться люди далекие от тонкостей трейдинга. Им нужна стабильность и комфорт. Без потрясений. Варианты страхования инвестиций, хеджирования рисков и т.п. мы обязательно рассмотрим и обсудим.

Сообщение отредактировал Юрий Малыгин: 27 February 2015 - 07:52 PM

[Юрий Малыгин]

Итак маржинальное плечо должно соответствовать торговой стратегии при которой даже при форсмажоре и гэпе в разы превышающем установленный стоп лосс , просадка не превысит 15%.

[Юрий Малыгин]

Среднестатический инвестор, вкладывает деньги в ПАММ не для того, что бы их потерять. Каждый хочет получить прибыль и желательно много больше, чем можно получить на банковских депозитах. Уважаемый Листапад в своем комментарии предложил разделить инвестируемый капитал, застраховав возможные потери банковским депозитом. Тут мы вплотную подходим к размеру желаемой доходности ПАММ счета. Рассуждаем так, что если в ПАММ мы вкладываем одну десятую от наших инвестируемых средств, то, чтобы

Сообщение отредактировал Юрий Малыгин: 27 February 2015 - 07:47 PM

[Юрий Малыгин]

...получить удвоение всего капитала, ПАММ счет должен показать доходность за год в размере 2000% прибыли( не забываем, про то, что примерно половину прибыли управляющий заберет себе).
Таким образом, среднемесячная доходность ПАММА должна составлять не менее 100% без учета реинвестирования.

Сообщение отредактировал Юрий Малыгин: 27 February 2015 - 07:47 PM

[Listapad]

Будет лучше, если этот показатель не выйдет за границу в 2% никогда.
Почему именно столько?

 

 

 

...получить удвоение всего капитала, ПАММ счет должен показать доходность за год в размере 2000% прибыли( не забываем, про то, что примерно половину прибыли управляющий заберет себе).

 

А хде возьмешь? Я б почку продал, чтобы в такой вложиться...

[Юрий Малыгин]

200% в месяц - такая доходность очень непростая задача. Но, если мы применим принцип реинвестирования, то для получения доходности в 1000% годовых на вложенную в ПАММ часть капитала, то управляющий должен показать нам доходность в размере около 29%(с учетом того, что половину прибыли он забирает себе).
Получить такой результат для опытного внутридневного трейдера не должно составлять никаких сложностей.
Давайте раскидаем эту цифру на 22 рабочих дня в месяц и мы получим 1,32% в день, без учета реинвестирования. Например я внутри дня отслеживаю 3-4 сигнала. Т.е. на каждый сигнал мне достаточно взять прибыль в размере 0.33% от депозита, что бы концу года иметь доходность в размере 2000%.

[Юрий Малыгин]

В списке ПАММ счетов Fx4you я пока не нашел ни одного счета, который бы не гнался за сверх прибылью, а просто монотонно рубил минимальную прибыль, выполняя элементарную работу каждый день.
Есть неплохие трейдеры, не сомневаюсь, но торгуют уж очень нервно.Я бы посоветовал им составить торговый план на год вперед и строго его придерживаться. Да, первый ощутимый результат проявтся только через 7-8 месяцев, но он стоит того, что бы потерпеть и не гнать лошадей.)

[Юрий Малыгин]

Продолжим.
Параметр "Время жизни счета".
Для меня нет принципиальной разницы между счетом, которому 3 года и которому один год. Утверждения, что долгосрочность торговли говорит о надежности трейдера и его системы, абсолютно неверны. Да,изучив историю торгов , мы можем сделать определенный вывод, но гарантировать, что такие результаты продляться и дальше не может никто.

Сообщение отредактировал Юрий Малыгин: 28 February 2015 - 08:11 AM

[Юрий Малыгин]

Я рассматриваю счета и систему, ориентируясь на количество сделок и соотношение прибыльные/убыточные. Если трейдер стабильно торгует месяц или два, совершая одну-две сделки в день и имеет прибыль от 30% в месяц, то я начинаю присматриввться к нему внимательней и смотрю другие показатели.

[Юрий Малыгин]

А хде возьмешь? Я б почку продал, чтобы в такой вложиться...

Таких счетов у этого брокера я не вижу, тоже.)
Но если и встретите где-то, то
Никогда не продавайте ничего и не берите кредитов для инвестирования на форексе. (Напоминание всем читающим, не вам Листопад.)).

Сообщение отредактировал Юрий Малыгин: 28 February 2015 - 08:25 AM

[Юрий Малыгин]

Следующий параметр, на который я смотрю пристально - размер собственных средств. ПАММ счета с размером собственных средств от $5000 вызывают у меня больше интереса, чем с $100 . Но такие счета здесь редкость. Возможно из-за того, что забрать эти деньги даже кратковременно без закрытия ПАММ счета управляющему нельзя.
Собственный капитал - это своего рода утавной фонд предприятия.

Сообщение отредактировал Юрий Малыгин: 01 March 2015 - 09:49 AM

[Юрий Малыгин]

Так получается, что в рейтинге вообще нет ни одного ПАММ счета, который подходил бы для консервативного инвестора. Большинство управляющих не ведут и не предлагают никакой отчетности , кроме стандартного мониторинга. Комментарии по своей торговле тоже редкость. Профессиональная ответственность таких управляющих, похоже отсутствует полностью, а присутствует игра на удачу или элементарная безграмотность в сфере управления капиталом.

[Maks90]

 

 Верно подметили!

И также верно, что по ЛИЧНЫМ счетам!

На ПАММ ситуация несколько иная.

Итак маржинальное плечо должно соответствовать торговой стратегии при которой даже при форсмажоре и гэпе в разы превышающем установленный стоп лосс , просадка не превысит 15%.

Почему именно 15%?

Напишите пожалуйста как Вы лично этот процент для себя опроеделили, расчитали?

 Или вы с каких-то источников этот совет используете?