Всем привет,
В данной ветке я бы хотел начать дискуссию на тему циклов и частотного анализа на рынке FOREX и других площадках.
Как человек с глубоко техническим образованием, я вижу недостаток подобного анализа
Сразу успокою Вас, это не будет "еще одна тема про волны Эллиотта". Волнам Элиотта даже и не снилось то, что мы будем разбирать здесь. Мы будем обсуждать нечто совершенно иное - рассматривать рынок как сигнал и раскладывать его на составлюящие волны, синусы и косинусы. Более того, анализ, который я предложу Вам, во много раз продуманнее и точнее даже таких устоявшихся технических индикаторов как MA, RSI и MACD. Я изобразил эту концепцию в виде диаграммы:
Как видите, что мы будем разбирать в данной ветке - это creme de la creme технического анализа.
Естественно, что подобный ультра-технический анализ требует весьма непростых математических выкладок - нам потребуются тригонометрические формулы, комплексные числа, преобразовния функций, децибелы, аттенюация и прочие математические концепции.
Однако, переживать незачем, поскольку я буду стараться объяснять все как можно более понятным языком, с наглядными примерами. Мой план разбирать все на пальцах, а если станут интересны детальные математические выкладки, то мы можем их обсудить отдельно. Судя по отзывам, которые я получаю к курсу MQL4, подобная модель обучения работает очень хорошо.
Друзья, надеюсь на Вашу поддержку и участие.
Кирилл
Ниже прикреплены все индикаторы и фильтры, обсуждаемые в данной ветке:
---------------------------------------------
#1
Guest_Кир.илл_*
Отправлено 20 December 2013 - 12:28 AM
#2
Отправлено 20 December 2013 - 04:15 AM
"Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха." (с)
#3
Guest_Кир.илл_*
Отправлено 20 December 2013 - 06:06 AM
"Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха." (с)
Ха-ха, опередил меня!
Сейчас-сейчас.. будет очень интересно.
#4
Отправлено 20 December 2013 - 06:59 AM
Очень любопытно!!
Кирилл, позволь позанудствовать (ник обязывает).
Хотя все это ИХМО. Может я и не прав.
Концепцию, мне кажется, я понял. "рассматривать рынок как сигнал".
По концепции есть предложение: "поменять "паттерны" и "уровни фибо..." местами.
Далее, спорный вопрос, что индюки техничнее оценивают рынок, чем те же паттерны. Мне кажется, индюки в этом ряду несколько не логичны по причине того, что это анализ второго, скажем так, порядка. Их можно было бы расположить рядом с другими степенями, как инструменты анализа.
У меня с математикой и программированием, мягко говоря, слабовато, но в синтезе-анализе и терстировании готов учавствовать. ![]()
#5
Отправлено 20 December 2013 - 11:49 AM
Любопытно.. если речь пойдет не о спектральном анализе ![]()
#6
Отправлено 20 December 2013 - 06:15 PM
Кирилл, давай уже! Я сгонял за осцилографам! Говори как чё мерять теперь?
#7
Guest_Кир.илл_*
Отправлено 22 December 2013 - 01:05 PM
Итак начнем.
В первую очередь, я бы хотел сказать, что вдохновением для данной ветки послужила книга Джона Эхлерса "Анализ циклов для трейдеров", которую я заказал с Амазона и сейчас читаю
Рис. 1 - Книга "Анализ циклов для трейдеров"
Должен признаться, я уже давно искал книгу, в которой технический анализ был бы объяснен сухим математическим языком. Мне уже просто надоело рассчитывать на "опыт" и "чутье" авторов индикаторов широкого потребления. Возьмем, к примеру, индикатор RSI. Да, им пользуются практически все трейдеры, на всех рынках... Но Вы хоть раз задумывались - почему 14? Почему 70 и 30? А все потому что Уайлдер, изобретатель RSI, "рекомендует" использовать период 14 и уровни 70 и 30, и в некотрых случаях 80 и 20. А где обоснования?
Более того, идикатор RSI был разработан Уайлдером в 1978 году... Это было 35 лет назад!! С тех пор экономика изменилась до неузнаваемости, произошел ГФК, поменялись политческие режимы сверх-держав, сменилось несколько поколений управляющих крупнейшийх компаний и банков, и тд. А мы до сих пор пользуемся тем же индикатором и теми же рекомендациями, что и 35 лет назад?!
Поверх всего этого, Уайлдер разработал свой индикатор, когда компьютеры только начинали становиться общедоступными (первый пользовательский компьютер Scelbi поступил в продажу в 1974м году). Если Вы считаете, что инидкатор RSI настолько прост потому что "красота в простоте" или "все гениальное просто", тогда не обессуйте, если сейчас я немного пошатну Ваш мир
Рис. 2 - Калькулятор SR-10
Возникает естественный вопрос: неужели, Уайлдер, привыкший считать все на коленке, изобрел индикатор, который мы не можем переплюнуть с помощью современных гипер-скоростных вычислительных машин? Конечно же, это не так.
Существуют намного более продвинутые методы технического анализа рынка. Однако, о них не так часто говорят, потому что просто-напросто они не так широко распространены. Связано это с тем, что:
(1) эти методы намного сложнее для понимания и воспроизведения, и
(2) эти методы дают конкурентное преимущество тем, кто ими пользуется
Рис. 3 - Конкурентное преимущество
Моя задача в данной ветке - вооружить нас инструментами технического анализа (индикаторами и пр.) классом выше, чем у остальных 99% трейдеров. Возможно, даже важнее то, что я постараюсь изменить Ваше видение рынка - предоставить Вам новую линзу, через которую Вы будете совершенно по-другому воспринимать движения цен. Поверьте, я сам только месяц назад начал смотреть через эту "линзу", и с тех пор я каждый день узнаю что-то новое, не переставая удивляться.
До скорой встречи!
© Kirill. [email protected]
#8
Guest_Кир.илл_*
Отправлено 22 December 2013 - 02:34 PM
По концепции есть предложение: "поменять "паттерны" и "уровни фибо..." местами.
Далее, спорный вопрос, что индюки техничнее оценивают рынок, чем те же паттерны. Мне кажется, индюки в этом ряду несколько не логичны по причине того, что это анализ второго, скажем так, порядка. Их можно было бы расположить рядом с другими степенями, как инструменты анализа.
Привет Владимир,
Тут я с тобой не соглашусь. С моей точки зрения, техническая вовлеченность уровней фибо больше, чем паттернов.
Интересное замечание касательно классификации - я бы предпочел оставить текущий упрощенный вариант, т.к. это не есть цель дискуссии.
Кирилл
#9
Отправлено 22 December 2013 - 02:51 PM
Кирилл, привет!
Ты вселил в меня комплекс неполноценности..
Я использую индикатор Ишимоку, придуманный почти 100 лет назад.![]()
По теме:
У меня такое мнение, что чем популярнее система, тем она быстрее становится менее доходной, либо вообще убыточной.
Это безотносительно конкретных систем, просто логическое умозаключение.
Если например, большинство торгует, скажем по пинам (пин-бар), то маркетмейкеры, видя скопление стопов за носом пина, срывают их, разрушая тем самым систему. Кстати, где-то видел на просторах систему, где предлагается идти в сторону носа.
И это касается любых индюков, будь то РСИ или другие.
Здесь, ИХМО, не столько сложность и скорость расчетов имеет значение, сколько близость к непосредственно к движению рынка (без посредников в виде индюков), и своевременная актуализация систем из-за изменений рынка.
Систем действенна, пока ею не овладели массы.
Так что думаю, ты пытаешься понять то, что еще не стало достоянием всех.
И это классно!!
#10
Отправлено 22 December 2013 - 03:00 PM
Привет Владимир,
Тут я с тобой не соглашусь. С моей точки зрения, техническая вовлеченность уровней фибо больше, чем паттернов.
Интересное замечание касательно классификации - я бы предпочел оставить текущий упрощенный вариант, т.к. это не есть цель дискуссии.
Кирилл
В качестве обмена мнениями, не более: я вижу логику концепции так:
1. Рынок движется фундаментом.
2. Фундамент определяет тренд (вверх, вниз, флет)
3.Тренд движется с учетом циклов волн, уровней и т.д.
4. На уровнях (волнах и т.п.), анализируются паттерны.
Не в качестве критики, только ИХМО.
Хотя если начинать об этом задумываться глубже, то все упирается в вопрос: что первычнее: курица или яйцо.
- Listapad это понравилось
#11
Отправлено 22 December 2013 - 03:34 PM
Всё во Вселенной циклично как и на рынке.Цыклы управляют всем и всеми.Все индикаторы и патерны лишь коственно предупреждают о возможном смене цыкла.Планеты так же влияют на поведение валюты.Так в какую сторону копать будем?Приверженцы дедушки Ганна тоже копают,однако у кождого свой прогноз разнящийся с другим.Тогда уж нужно понять Вселенские цыклы непосредственно влияющие на Земные которые в свою очередь влияют на социум управляющий рынком.
Сообщение отредактировал gazela2: 22 December 2013 - 03:46 PM
#12
Guest_Кир.илл_*
Отправлено 22 December 2013 - 04:14 PM
У меня такое мнение, что чем популярнее система, тем она быстрее становится менее доходной, либо вообще убыточной.
Это безотносительно конкретных систем, просто логическое умозаключение.
...
И это касается любых индюков, будь то РСИ или другие.
Совершенно с тобой согласен.
Именно поэтому необходимо постоянно меняться и развиваться вместе с рынком.
#13
Отправлено 24 December 2013 - 01:55 AM
Всё во Вселенной циклично как и на рынке.Цыклы управляют всем и всеми.Все индикаторы и патерны лишь коственно предупреждают о возможном смене цыкла.Планеты так же влияют на поведение валюты.Так в какую сторону копать будем?Приверженцы дедушки Ганна тоже копают,однако у кождого свой прогноз разнящийся с другим.Тогда уж нужно понять Вселенские цыклы непосредственно влияющие на Земные которые в свою очередь влияют на социум управляющий рынком.
Тут в какую сторону не копай - везде сели и осадочные породы
) В моем понимании определение цикла это или 100% попадание и предсказывание, либо полный нуль, т.к. совершенно не ясно как поведет себя рынок после неудачного предсказывания. Да и во Вселенной далеко не все циклично
А если и циклично то не всегда периодично... а если и периодично то в любой момент возникает неудержимое воздействие более крупного цикла, доселе спящего и непроявленного, и сбивает все планы.
Как писал Мандельброт: "Предсказание цены - путь к краху, но можно определить вероятность будущей неустойчивости".
Но то, что дает Кирилл - это безусловно в 100 раз круче, чем RSI
Хотя бы для мировоззрения.
#14
Отправлено 24 December 2013 - 03:43 AM
Но то, что дает Кирилл - это безусловно в 100 раз круче, чем RSI
Хотя бы для мировоззрения.
так Кирилл пока вроде ничего не дает... или я что-то пропустил?
Систем действенна, пока ею не овладели массы.
это не совсем так.
#15
Отправлено 24 December 2013 - 09:32 AM
так Кирилл пока вроде ничего не дает... или я что-то пропустил?
это не совсем так.
Я просто заранее представляю, о чем пойдет речь ![]()
#16
Guest_Кир.илл_*
Отправлено 27 December 2013 - 03:16 AM
Как писал Мандельброт: "Предсказание цены - путь к краху, но можно определить вероятность будущей неустойчивости".
Привет Макс,
Я солидарен с твоей точкой зрения. Для меня, правильная фильтрация и разложение сигнала не означает предсказывание поведения цены. Наоборот, я приверженец статистического подхода к торговле.
Тем не менее, углубленные методы технического анализа, как те, которые мы начнем рассматривать в ближайшее время, позволяют максимально "очистить" рыночный сигнал для дальнейшего анализа. Например, большое внимание мы уделим теме устранения/минимизации алиасинга - эффекта неразличимости непрерывных сигналов после дискретизации.
Но то, что дает Кирилл - это безусловно в 100 раз круче, чем RSI
Хотя бы для мировоззрения.
Спасибо за поддержку ![]()
Кирилл
#17
Guest_Кир.илл_*
Отправлено 27 December 2013 - 03:31 AM
так Кирилл пока вроде ничего не дает... или я что-то пропустил?
Привет дружище!
Я стараюсь преподнести информацию в наиболее удобоваримом, доступном виде.
Немного терпения - уже скоро будут тех. подробности, которые ты так жаждешь. Осциллограф не пропадет без дела ![]()
Кирилл
#18
Guest_Кир.илл_*
Отправлено 07 January 2014 - 04:32 AM
Урок 2 - SuperSmoother
Всем привет,
Сегодня я планировал продолжить введение и рассказать немного о том, кто такой Джон Эхлерс. Однако, с момента начала данной темы я уже получил несколько отзывов пользователей, интересующихся как выглядят индикаторы Эхлерса, и когда мы приступим к их программированию.
В связи со столь бурным интересом к циклическому анализу, и специально для самых нетерпеливых
мы отложим введение про Эхлерса и его книги на потом. Cегодня мы попробуем немного другой подход. Я выложу индикатор, вкратце объясню, что он делает, и отправлю Вас в свобоное плавание тестировать индикатор и встраивать его в свои торговые системы! К сожалению, мы пока не сможем обсудить концепцию индикатора в деталях, т.к. мне еще очень много надо Вам рассказать, прежде чем все это станет ясно. Тем не менее, Вы сможете начать применять индикатор на практике уже сегодня! Как Вам такой вариант? Подходит? Отлично, тогда вперед!
SuperSmoother
Наш первый инидкатор - SuperSmoother, или СуперСмувер, - это антиалиасный фильтр. Многие из Вас, кто увлекается фотосъемкой, уже знакомы с концепцией алиасинга. Естественно, мы обсудим данную тему более подробно во время последующих встреч, а тем временем, следующего объяснения должно быть достаточно:
Компоненты сигнала с высокими частотами (выше частоты Найквиста) после дискретизации сигнала испытывают эффект наложения (алиасинг). Амплитуда эффекта столь высока, что превращает его в непренебрежимый шум. Следующее изображение поможет объяснить эффект более наглядно:
Рис.1 - Пример алиасинга при фотосъемке
Как видно, изображение справа не соответствует действительности - на самом деле, на кирпичной стене никаких волн нет. Это и есть алиасинг - когда вы видите/ слышите/ получаете на выходе то, чего на самом деле нет.
Рассмотрим еще один пример:
Рис.2 - Пример алиасинга при обработке видео
Обратите внимание на три верхние гитарные струны на изображении справа. На них заметен специфический темно-светлый паттерн. Однако, это не может быть следствием окружающего освещения. В действительности, никакого паттерна нет! Этот эффект появляется при неправильной обработке видео - частоты колебания этих струн выше частоты Найквиста, характеризующей выбранную обработку видео. Как следствие, возникает алиасинг.
Удивлены приведенными примиерами? Я был поражен! Особенно мне нравится пример с гитарой, ведь он логичен - все знают, что верхние струны соответствуют более высоким нотам. И именно поэтому, на них эффект алиасинга проявляется сильнее.
Уверен, что к данному моменту у Вас накопилась уйма вопросов о проявлении алиасинга на рынке FOREX и тд. Задавайте - что смогу, объясню, а с остальным будем вместе разбираться. В крайнем случае перенаправлю Вас к учителю - Эхлерсу. А сейчас, вернемся к фильтру SuperSmoother.
Код:
//+------------------------------------------------------------------+ //| SuperSmoother.mq4 | //| Algorithm taken from | //| "Cycle Analytics for Traders" | //| by John F. Ehlers, 2013 | //| Copyright © 2014, Kirill | //| [email protected] | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2014, Kirill" #property link "[email protected]" //+------------------------------------------------------------------+ //| Description | //| | //| SuperSmoother = | //| = 2-Pole Modified Butterworth Filter applied to SMA(2) | //| Recommended for universal use to remove aliasing noise | //| Best used with AttenuationPeriod = 10 | //| Use higher AttenuationPeriod if necessary, lower is not advised | //| Feed output data into other indicators for analysis if required | //| Better than using raw price data due to aliasing noise | //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Lime //---- indicator parameters extern int AttenuationPeriod=10; //Note: this is NOT the amount of //bars used in the calculation. This //is the cyclic period, signal //components below which are attenuated extern int Shift = 0; //Shift Left //---- indicator buffers double ExtMapBuffer[]; //---- int ExtCountedBars=0; int BarsUsed = 3; //This indicator always needs data from //the current bar + only 2 previous bars //---- declare constants double a,b,c1,c2,c3,d3; double pi = 3.1415926535; double sqrt2 = 1.4142135623; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init(){ int draw_begin; string short_name; //---- drawing settings SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,3); SetIndexShift(0,-1*Shift); IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)); if(AttenuationPeriod<2) AttenuationPeriod=2; //Maximum possible frequency (without aliasing) //is Nyquist Frequency = 0.5 * Sampling Frequency //= 0.5 * 1 Cycle per Bar = 0.5 Cycles per Sample //I.e. the Sampling Frequecny should be //>= 2 * Filter Frequency. //Therefore, Filter Frequency //<= 0.5 * Sampling Frequency //Therefore, the minimum Period is 1/F = 2 bars SetIndexDrawBegin(0,BarsUsed); //---- indicator short name IndicatorShortName("SuperSmoother("+AttenuationPeriod+")"); //---- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer); //---- initialize constants a = MathExp(-1 * sqrt2 * pi / AttenuationPeriod); b = 2 * a * MathCos(sqrt2 * pi / AttenuationPeriod); c2 = b; c3 = -1 * a * a; c1 = 1 - c2 - c3; //---- initialization done return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int start(){ if(Bars<=BarsUsed) return(0); ExtCountedBars=IndicatorCounted(); //---- check for possible errors if (ExtCountedBars<0) return(-1); //---- last counted bar will be recounted if (ExtCountedBars>0) ExtCountedBars--; //---- SuperSmoother(); //---- done return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| SuperSmoother Calculation | //+------------------------------------------------------------------+ void SuperSmoother(){ int i,pos = Bars-ExtCountedBars-1; //---- zero initial bars if(ExtCountedBars<1) for(i=1;i<BarsUsed;i++){ ExtMapBuffer[Bars-i]=0; pos--; } //---- calculate all other bars while(pos>=0){ ExtMapBuffer[pos] = c1 * (Close[pos] + Close[pos+1]) / 2 + c2 * ExtMapBuffer[pos+1] + c3 * ExtMapBuffer[pos+2]; pos--; } }
Пример:
Рис.3 - Пример использования фильтра SuperSmoother
Выше код инидкатора и пример его использования на графике EURUSD D1. Также я прикрепил MQ4-файл индикатора в первый пост данной ветки для удобства. Как видите, концепция непростая - формула и коэффициенты совсем не те, к которым мы привыкли, - тем не менее сам код совсем несложный. В программе больше комменатриев, чем полезного кода.
На сегодня все - почитайте код, попробуйте поприменять индикатор, а в следующий раз мы обсудим концепцию более подробно.
До встречи на следующем уроке!
© Kirill. [email protected]
#19
Отправлено 07 January 2014 - 07:23 AM
Кирилл, привет!
Внимательно слежу за темой.
Спасибо за то, что открываешь нам что-то новое!
В кодах понимаю чуть лучше, чем в китайской грамоте, поэтому вместо того чтобы думать, сразу прыгаю, пытаюсь смотреть на практике.
Вот что получилось:
Красная линия - суперсмувер с дефолтными параметрами.
Синяя -SМА с периодом 5.
Сообщение отредактировал Zanuda: 07 January 2014 - 07:26 AM
#20
Guest_Кир.илл_*
Отправлено 07 January 2014 - 02:49 PM
Кирилл, привет!
Внимательно слежу за темой.
Спасибо за то, что открываешь нам что-то новое!
Привет Владимир,
Спасибо за отзыв! ![]()
Рад слышать, что ты следишь за темой. Просьба кидать как можно больше каверзных вопросов ![]()
В кодах понимаю чуть лучше, чем в китайской грамоте, поэтому
вместо того чтобы думать, сразу прыгаю,пытаюсь смотреть на практике.
И правильно делаешь, что пробуешь индикатор на практике.
Ты правильно выбрал индикатор для сравнения - действительно, SuperSmoother заменяет индикатор MA везде, где последний применяется. Также верно выбран период - SMA с периодом 5 имеет период аттенюации примерно 10, т.е. отсеивает компоненты с частотами выше 1/10 = 0.1 периодов за бар.
Если коротко, то SuperSmoother(AttenuationPeriod=10) - это аналог SMA(Period=5).
Как видишь, разница на лицо - SuperSmoother намного более гладкий, чем SMA. Также, есть различие в запаздывании:
SMA(5) - запаздывание 2 бара
SuperSmoother(10) - запаздывание 1.5 бара
Разница в запаздывании между этими двумя фильтрами только возрастает, если увеличивать период аттенюации. Также, амплитудно-частотная характеристика СуперСмувера намного лучше подходит для нашей задачи - филтрации высоких частот (об этом поговорим подробней позже).
Таким образом, суперсмувер по всем параметрам превосходит SMA!
Кирилл
0 человек читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей






