130 ответы в этой теме

[bor-ix]

советники = эксперты = роботы
некоторые пояснения к настройке и оптимизации, их результаты

1. При тестировании советника в окошке терминала открываем панельку (окошко) под названием "Тестер";

2. В строке "Советник" - выбираем тот который хотим протестировать;
3. Выбираем пару в строке "Символ" на истории которой будет проходить тест;
4. "Модель" - "Все тики...";

(если советник сильно наворочен и тормозит собой терминал тогда можно выбрать и другие варианты но точность будет похуже)

5. Убираем галочки с:

- "Использовать дату" - если вас не интересует определённый период в истории рынка...

...ну а если вы хотите протестировать советника по определенной дате то необходимо наоборот - установить галочку выбрать период и еще проконтролировать что в истории терминала достаточно баров по необходимой паре - про закачку истории читайте в соседнем посте - https://g02.ru/R...rovok-t795.html

- "Визуализация" - она показывает работу эксперта на истории котировок в "реальном" времени - и необходима для разработчика в анализе работы эксперта;

(при оптимизации эксперта и более быстрого перебора вариантов галочку с этого пункта необходимо снять)

6. Строка "Период" - устанавливаем необходимый для вас таймфрейм при котором будет проводится оптимизация (у меня "М1"для iLan);
7. Отмечаем галочкой "Оптимизация";
8. Нажимаем кнопку "Свойство эксперта"

8.1. на вкладке "Тестирование" выбираем:

- размер начального депозита,
- в строке "Позиция" - направление торговли "Long & Short",
- "Оптимизируемый параметр" - "Balance",
- ставим галочку на "Генетическом алгоритме";

8.2. на вкладке "Входные параметры" выделяем параметры которые будут перебираться тестером в ходе выполнения оптимизации (ставим галочку в строке интересующего вас параметра).

на против каждого параметра есть столбцы:

- "значение" - значения параметров которые использует советник при тестировании или работы на графике пары;
- "старт" - значение от которого начнется оптимизация параметра;
- "шаг" - добавляемое значение к предыдущему в цикле оптимизации (допустим оно = 2, стартовое значение = 15 - тогда пересчет в цикле будет происходить по такому числовому ряду: 15,17,19,21,23,25... и т.д.)
- "стоп" - значение параметра до которого тестер будет производить пересчет при оптимизации.

важно - при увеличении числа параметров для оптимизации, а также пределов (между "старт" и "стоп") значений параметра и "шага" - будет значительно увеличиваться время работы оптимизации (перебора значений)
(у меня отмечены для оптимизации только - "TakeProfit" и "PipStep", а также "LotExponent" = 1, "Lots" = 0.1 - для iLan-ов);

8.3. на вкладке "Оптимизация" выбираем ограничивающий параметр для тестера, за указанный предел которого, тестер будет откидывать результаты как ненужные;

9. Жмем на кнопку "Старт";

10. На вкладке окна "Тестера" - "Результаты оптимизации" отсортировав одну из колонок результатов оптимизации выбираем наиболее подходящий и двойным кликом по строке этого варианта - переносим выбранные параметры в тело эксперта (можно их увидеть на вкладке "Входные параметры" в "Свойствах эксперта");
11. Запускаем тест эксперта с выбранными параметрами на вкладке "Настройки" - предварительно сняв галочку с "Оптимизация";
12. Анализируем результат - не понравилось - выбираем другие отобранные параметры на вкладке "Результаты оптимизации" и заново тестируем до тех пор, когда один (несколько) из перебранных вариантов оптимизации не подойдет больше всех.

совет: полученные результаты выбирайте из соображения: меньше просадка но больше прибыль!
найдите оптимальный для вас вариант по этим параметрам из полученных при оптимизации!

13. После того как выполнили п.10. необходимо сохранить вариант настроек эксперта в файл "*.set":

- заходим в свойства эксперта через окно тестера - кнопку "Свойства эксперта"
- в появившемся окне настроек тестируемого/оптимизируемого эксперта "Свойства эксперта" - вкладка "Входные параметры" кликните на кнопку "Сохранить";
...файл результатов оптимизации по умолчанию сохраняется в папке "tester":

\\локальный адрес вашего терминала\tester

...для эксперта - на графике - папка по умолчанию для файла *.set находится в папке "presets":

\\локальный адрес вашего терминала\experts\presets

[/indent]
14. Применить полученные результаты оптимизации к установленному на графике котировок эксперту - в "Свойства эксперта" загрузите сохраненный файл оптимизированных настроек.

...одно - НО - параметры одного советника никак не подойдут к параметрам из файла *.set другого советника! (к примеру файлы *.set от "Голдена" не подойдут к советнику "Проверка" либо "iLan", также не подходят настройки от "iLan" к эксперту "Проверка" либо наоборот)

важно - после того как вы поменяете какие нибуть настройки теста (таймфрейм-период и т.п.) и начнёте тестировать новые настройки...
ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ из табици "резуьтаты оптимизации" УДАЛЯЮТСЯ!!!
...цените работу своего железа и своё время! Все варианты полученные в ходе оптимизации которые вас заинтересовали - не отходя от тестера проверте, а лучшие из них сохраняйте через свойства советника на вкладке "входные параметры"... чтоб вам не проводить оптимизацию заново!!!

+ результаты теста можно скопировать и где нибуть сохранить (Word, Excel) на подобии вот такого файла:
файл результатов оптимизации в тестере в формате Excel -  опти_копия.rar   86.09К   995 Количество загрузок: ...но опять же, это не все скрытые параметры которые выдает тестер при оптимизации и которые копируются... а из этой сохраненной базы данных перенести в эксперта параметры, каждый раз внося их руками, очень нудно...

Некоторые результаты полученные в процессе тестирования настроек iLan экспертов:

чем больше просадка тем больше риск потери денег (100% - полный залёт). На графиках баланса они похожи на "пузыри", "горбы" и т.п. (то что не лежит на прямой) по сущности - это отношение нисходящей части сделок идущих в убыток к восходящей части сделок идущих в прибыль, общая сумма этих сделок в итоге дает положительный результат. Величина этих "фигур" на прямой баланса зависит от величины колебания рынка.

В конце графика линия баланса опускается к нулю:
- эксперту не хватило депозита и в итоге "сливает" все деньги

- сам тестер (не эксперт!) закрыл открытые сделки по окончанию периода тестирования
на рисунках показано как ведет себя график баланса при разном времени окончания тестов, при одних и тех же настройках эксперта:

[NALLAN]

Вроде все очень просто, а я не знал, что за оптимизация. Спасибо.
Только вот интересует как и откуда столько мощности у машины, что бы сразу столько вариантов прогонять, она с одним то виснет иногда.

[sextone]

Только вот интересует как и откуда столько мощности у машины, что бы сразу столько вариантов прогонять, она с одним то виснет иногда.

Значит пора менять машину.

[bor-ix]

...Только вот интересует как и откуда столько мощности у машины, что бы сразу столько вариантов прогонять, она с одним то виснет иногда.

..ну она ("машина") не сразу все варианты считает - а методом перебора каждого заданного для оптимизации параметра (на вкладке "Входные параметры" в свойствах эксперта).
В итоге, чем больше задали вариантов переменных которые надо использовать для оптимизации - тем дольше она ("машина") будет производить перебор.
Естественно хорошее железо это будет делать быстрее...

и еще - все зависит от кода самого эксперта если он прост - будет проводить тестирование и оптимизацию быстро, если код эксперта сложный и правильно не оптимизирован, добавлены в него какие нибуть внутренние проверки, фильтры - тогда долго...

[romulos]

bor-ix, спасибо!
у меня есть такой вопрос -
скажем в мт4 открыты окна на 7 парах,на каждой паре стоит один и тот же советник,но с разными параметрами,
которые я забил при открытии советника
после оптимизации советника на какой-либо паре,изменяются ли параметры советника на предыдущей паре?

[bor-ix]

если я понял правильно вопрос...

на 7 парах... стоит один и тот же советник, но с разными параметрами, которые я забил при открытии советника

Они (советники) будут и дальше продолжать работать, независимо от установленного количества этих советников, с установленными для них настройками отдельно друг от друга до тех пор пока вы лично не примените новые настройки конкретному совенику.

...бывают случаи, в результате сбоя работы терминала, при которых настройки могут вернутся/сбросится к исходным настройкам которые установленны в самом коде советника - тогда настройки необходимо заново вносить каждому советнику отдельно (вручную либо с помощью файла настроек *.set)

+ у некоторых советников возникают конфликты между собой (или с другими советниками) и они просто неправильно работают, либо не работают вообще.

...после оптимизации советника на какой-либо паре, изменяются ли параметры советника на предыдущей паре?

...изменятся только тогда когда сам применишь к требуемому советнику конкретные настройки (+ и оптимизированные) вручную либо с помощью файла настроек *.set - это для тех советников которые установлены на валютных парах.

Настройки которые получены/используются в Тестере никоим образом не пересекаются с настройками советников которые установлены на валютных парах!

При выборе тестирования советника из окна валютной пары - настройки которые были вложены в этот советник будут перенесены в тело настроек советника Тестера, при выборе оптимизации другого советника таким же способом - настройки меняются на настройки последнего а предыдущие не сохраняются - это для настроек советника в Тестере.

Ну а при проведении новой оптимизации в Тестере - результаты настроек полученные в предыдущим варианте оптимизации будут заменены на вновь полученные...

[marker]

Всем смотреть, будет полезно.

http://rutube.ru/tra...9613659792423b5

[KhramtsovRV]

Здравствуйте. Подскажите, как на тестере установить плечо? Что то я не нашел. Есть же разница с каким я плечом буду проводить тест и оптимизацию. 1:50 или 1:500? Или такого не предусмотрено?

[marker]

Здравствуйте. Подскажите, как на тестере установить плечо? Что то я не нашел. Есть же разница с каким я плечом буду проводить тест и оптимизацию. 1:50 или 1:500? Или такого не предусмотрено?

Насколько я понял в тестере такой настройки нет, нужно изначально открывать счет на то плече с которым будешь тестить ( я открываю несколько счетов с разными плечами), я делаю так.

[Макс]

Нет, такого в тестере не предусмотрено. В данном случае придется править текст советника, но это все не так сложно. Баланс всего лишь поделить на нужное число. Но это для гибких продуктов, для узких нужна целаю формула, но и это не долго совсем. Если нет исходного текста или нет знаний в программировании, то проще всего открыть демоо-счет и на на нем протестировать с нужным плечом. Оговорюсь, что чем меньше уровни стопов и профитов в советнике, тем менее точным будет такой маневр.

[lusinka79]

Спачибо большое за подсказку по оптимизации!
Но у меня остался еще один вопрос что если линия прибыли совеника все время идет вверх а в коце он все плавно сливает причем ордера на которых он сливает по результатам тестирования закрыты не по стоп лосс а написано close at stop что это такое

[Akzist]

Это значит, что было много незакрытых ордеров в убытке. Они закрылись автоматически при завершении тестирования.
Скорее всего, такое поведение советника указывает на то, что он не использует стоп-лоссы, а таких советников надо выкидывать.

а чё сразу выкидывать....
можно ручками подправить если шо... может он в общем не плохие результаты показывает, может некоторые позиции теряет.
Я считаю, что ставить советника на реал долларовый надо после теста на демо, а потом на центовом

[gramp]

может кому будет полезно - самостоятельно написанный советник никак не хотел оптимизироваться
только после того как убрал в комменты // присвоение переменным значений, начал перебирать варианты

[QaYje]

Это значит, что было много незакрытых ордеров в убытке. Они закрылись автоматически при завершении тестирования.
Скорее всего, такое поведение советника указывает на то, что он не использует стоп-лоссы, а таких советников надо выкидывать.

Не факт! Просто советнику еще не поступил сигнал на закрытие - может быть так задумано . Достаточно продлить период тестирования или сдвинуть начало и получим хороший выход.

[bor-ix]

Спачибо большое за подсказку по оптимизации!
Но у меня остался еще один вопрос что если линия прибыли совеника все время идет вверх а в коце он все плавно сливает причем ордера на которых он сливает по результатам тестирования закрыты не по стоп лосс а написано close at stop что это такое

Это значит, что было много незакрытых ордеров в убытке. Они закрылись автоматически при завершении тестирования.
Скорее всего, такое поведение советника указывает на то, что он не использует стоп-лоссы, а таких советников надо выкидывать.

с выделенной фразой не совсем согласен!

все зависит от движения цен на рынке дальше от времени окончания тестирования!

посмотри к примеру последние два рисунка они объясняют один из вариантов "падения" общего баланса (вертикальная желтая линия - окончание периода тестирования):

- на время окончания теста было открыто N-ое количество ордеров и на момент окончания теста они закрылись самим тестером(!!!) с текущим значением прибыли - в отрицательную сторону (значение этого падения - большое или маленькое - зависит от общеего количества отрицательных ордеров на момент окончания теста)...
...если посчитать что на следующий день после установленного в тесте времени окончания теста - цена пойдет так как надо - то те ордера которые в предыдущем тесте закрылись с убытком - могут закрыться уже с прибылью!!!

- но если же цены на рынке пошли не так как надо - то конечно же может быть и "слив" из-за нехватки депозита (см. два предпоследних рисунка)...