129 ответы в этой теме

[реношник]

Я долго пытался понять, почему на «истории», прекрасно видны точки входа/выхода и это при использовании практически любых индикаторов. А в реальном времени ну никакне получается попасть в эти точки. Пробовал различные индикаторы и системы, но особого успеха и удовлетворения не получал. В какой-то момент решил остановиться и попытаться понять, что происходит. Результат у меня оформился вот в такую ассоциацию «Автобус – forex». Так же определил для себя единственный закон, который везде и всегда действует в рынке – «Trend Must Go On».

Пропуская период времени, потраченный на поиски системы удовлетворяющей новым требованиям, перейду к результатам.

Я выбрал простую "как угол дома" стратегию на пробитие сессионных уровней «SessionBreakout».
Одна проблема - нужно в определенное время суток выставлять ордера, вот для этого я и сделалсоветника - codebase.mql4.





Здесь наглядно видны диапазоны сессий и их пересечений, а также как должны выставляться ордера.
Основной проблемой для работы, были моменты разворота тренда, тогда появлялись убыточные ордера.



В результате экспериментов по борьбе с просадкой был сделан выбор в пользу усреднения и был разработан определённый способ.
Усреднение проводится СТОПОВЫМ ордером, который выставляется после того как цена прошла «уровень усреднения» на некоторое расстояние.



Функция следит пока цена (величина посадки) не достигнет уровня обозначенного как «уровень включения функции». В это момент советник выставляет «sell stop» ордерна уровне «ордер отката» и этот ордер имеет бОльший объем. Учитывая объёмыордеров вычисляется «уровень без убытка» и выставляются стопы для обоих ордеров. В результате оба ордера должны закрыться одновременно и убыток «первого ордера» компенсируется прибылью «ордера отката».
Вот тут-то и была выявлена интересная закономерность. Оказалось у различных валют, имеются свои выраженные уровни разворота/отката.



Вот эти уровни и являются основной "изюминкой"системы...

Объяснить природу возникновения этих уровней я не могу. На мой взгляд, предположение, высказанное в статье «Расчет целевых уровней» может как-то это объяснить....
«...Наивно было бы предполагать, что основные участники рынка, оперирующие значительными объёмами средств и оказывающие непосредственное влияние на рыночные цены, перед открытием очередной крупной сделки не просчитывают ее рентабельность и не знают тех целевых уровней, по достижению которых они будут фиксировать прибыль. Не будем наивны и предположим обратное: основные участники рынка знают, чем и ради чего они рискуют. В таком случае было бы очень выгодно руководствоваться тем же алгоритмом вычисления целей, который используют основные участники рынка. Знание этого алгоритма позволит синхронизировать свои действия с теми силами,которые могут и оказывают реальное воздействие на рыночные цены. ...»

Итогом вышесказанного есть советник Agent_SB_009.ex4

В последующих тестах системы было выявлено два уровня усреднения. Эта закономерность, была также установлена при обработке статистической информации.

[реношник]

Последнее время часто получаю письма с вопросом о размере депозита для комфортной работы с советником...
Ответ с предложением, подбирать параметры в тестере стратегий, не всегда актуальны т.к. эти вопросы в основном поступают от новичков на рынке.
Поэтому решил провести небольшой эксперимент.
У меня уже был в работе с 10.10.2011 г., советник на одном свободном счёте. Депозит был около 20 у.е. (2000 центов). Естественно объём ордера был минимальным 0,01 лота.
Результат этой работы на картинке ниже.

прибыль, за месяц, составила 30% от начального депозита, на мой взгляд вполне достойный результат.

Имея данные с реального счёта, решил провести эксперименты в тестере стратегий.
Для начала решил прогнать на "форварде" советника с параметрами идентичными "реалу", чтобы иметь представление на сколько можно доверять тестовым результатам.


В принципе соответствие вполне достаточное, если учесть, что на "реале" было несколько "ручных" вмешательств.
Для "форвардов" я изменял только объём торгуемого ордера, все остальные параметры оставались соответствующими "контрольному" варианту.

тут прибыль уже почти 100% от депозита


Здесь чутли не 250% от депозита.


А тут жадность сгубила депозит.

Получается, что для "центового" депозита в 20 у.е. максимальным объёмом ордера есть 0,1 лота.
С таким объёмом нужен уже бОльший депозит, например в 50 у.е.



Правда это тест за период на 10 дней больше, для более глубокого теста нет истории котировок...



Для более корректной проверки, с этой недели увеличил объём до 0,1 лота. Кто хочет наблюдать за экспериментом могут воспользоваться инвест паролем.




номер счёта (логин) 1624121
пароль 27021965skf

[реношник]

На эксперементальном счёте пока положительная динамика.
Резкий скачёк вниз - это техническая проблема со связью, два ордера были модифицированы а усредняющие ордера для них не открылись. Записи об шитках работы советника в "журнале" отсутствуют...



Это график как раз за месяц, правда бОльшую часть времени советник работал с минимальным объёмом 0,01 лота. В принципе, доходность и с минимальным объёмом меня устраивала, риск увеличил только в качестве эксперимента...
Напомню, что результаты эксперимента можно посмотреть по "инвест паролю"

счёт (цент 1) открыт в forex4you

номер счёта (логин) 1624121


пароль 27021965skf

[реношник]

Эксперимент с так сказать, критическим соотношением объёма ордера и размера депозита продолжается....
Жарковатая была эта неделя. Ощутимый удар по депозиту получил из-за того, что не смог открыть усредняющий ордер...


Положительное в этом случае - то, что сам принцип (идея) - уровней усреднения, они работают !!!!! Нужно только контролировать жадность !!!!!!
В общем, не смотря на проблемки депозит пока растёт...



Эксперимент продолжается.....

[Jesse Lauriston Livermore]

Торгую руками,но стратегия похожая,только вот сессии рекомендую расписать подробно по крупным финансовым центрам.
Картинка наглядней получается.
Время открытия и закрытия можно взять здесь stocktime.ru
У меня получилось семь торговых сессий...Желаю успехов

[реношник]

Тест на "жадность" начатый здесь (пост №2) продолжается....
К сожалению, показать результаты за весь период не получается т.к. ДЦ даёт доступ к истории только за последний месяц....
Тестирование начато 10.10.2011 г. с депозита 20 у.е. (счёт центовый 2000 центов).
Первоначально объём ордера был 0,01 лота, с 05.11.2011г. объём ордера увеличен до 0,04 (всётаки побоялся сразу рисковать на 0,1)...
Результат за последние тридцать дней:


Две "неприятности" произошли как раз из-за увеличения объёма, хотя сама система сработала правильно. Анализируя ситуацию, понял, что ошибка была в том, что увеличил объём ордера в момент когда в рынке было много ордеров, а советник работал с функцией "мм" поэтому и не хватило средств....


В принципе за полтора месяца чистая прибыль составила 50%, думаю не плохой результат. Если бы не эксперимент, то возможно я вывелбы прибыль и уменьшил объём ордера, но т.к. тестирую "жадность" при удобном случае (когда в рынке будет минимальное количество ордеров) увеличу объём....

На другом счёте, уже вывел 100% стартового депозита, таким образом закрепил безубыток....

[реношник]

Новая функция
Сегодня пробовал запустить советника с новой функцией. Смысл обновления в том, что новая функция определяет направление тренда. Правда, для этого пришлось использовать индикатор CCI. При благоприятном прогнозе советник увеличивает значение ТР в сторону прогнозируемого тренда.
К сожалению, оптимизацию функции провести не получается из-за «рваной» истории котировок. По этой причине тестирование провёл только на не большом участке, с 25.09.2011 года до 27.11.2011 года, это единственный участок более-менее целый. К тому же тестирование проводилось на счёте Classic Lite с плечом 1:200.

Вначале проверил на этом счёте «базовую» версию советника, что бы было с чем сравнивать.

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) 2011.09.26 00:00 - 2011.11.25 22:30 (2011.09.25 - 2011.11.27)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=570; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=true; muv_level=150; zone=11; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; block_03=" ============================ "; block_04=" управление капиталом "; mm=true; flet_lev=7; flet_delta=2;

Баров в истории 3142 Смоделировано тиков 635825 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 6851.75
Общая прибыль 15373.75
Общий убыток -8522.00
Прибыльность 1.80
Матожидание выигрыша 14.36
Абсолютная просадка 1220.40
Максимальная просадка 2616.29 (16.16%)
Относительная просадка 18.81% (2033.82)



Дале попробовал к исходным параметрам добавить новую функцию. Повторю, что оптимизировать функцию не было возможности, поэтому значения задал эмпирическим путём.

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) 2011.09.26 00:00 - 2011.11.25 22:30 (2011.09.25 - 2011.11.27)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=570; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=true; muv_level=150; zone=11; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; block_03=" ============================ "; block_04=" управление капиталом "; mm=true; flet_lev=7; flet_delta=2; block_05=" фильтр направления тренда "; trend_filter=true; target=6;

Баров в истории 3142 Смоделировано тиков 635825 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 11180.79
Общая прибыль 20303.64
Общий убыток -9122.85
Прибыльность 2.23
Матожидание выигрыша 23.44
Абсолютная просадка 1698.35
Максимальная просадка 2725.50 (24.72%)
Относительная просадка 24.72% (2725.50)



Порадовало, что значительно выросло матожидание.

Ну, естественно попробовал, как будет работать система при уменьшении стартового депозита.

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) 2011.09.26 00:00 - 2011.11.25 22:30 (2011.09.25 - 2011.11.27)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=570; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=true; muv_level=150; zone=11; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; block_03=" ============================ "; block_04=" управление капиталом "; mm=true; flet_lev=7; flet_delta=2; block_05=" фильтр направления тренда "; trend_filter=true; target=6;

Баров в истории 3142 Смоделировано тиков 635825 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль 11180.79
Общая прибыль 20303.64
Общий убыток -9122.85
Прибыльность 2.23
Матожидание выигрыша 23.44
Абсолютная просадка 1698.35
Максимальная просадка 2725.50 (67.68%)
Относительная просадка 67.68% (2725.50)



Испытание, функция прошла успешно.
Со следующей недели запускаю тестирование функции на реале, доступ к счёту тот же.

[реношник]

Вот небольшой отчёт за Ноябрь 2011 года...
Теперь эксперимент "жадность" можно ещё называть и "глупость"....

В общем, депозит и эквити растут



Но к тем "ляпам" о которых писал выше добавился ещё один. В общем, о чём тут говорить, одно слово - шалят нервишки....

[реношник]

Попробывал качнуть котировки у Dukascopy, (у "метаквотов" сплошные дыры в истории) при запуске тестера ошибок рассогласования НЕ выдаёт !!! Уже прогресс ..... Только качество моделирования примерно 89%, в отчёте на индикаторе "диаграмма качества моделирования " есть совсем маленький участок где идёт чистое фрактальное моделирование без данных меньшего таймфрейма....
В общем вот всё, что я смог выжать....
Протестировал за весь период текущего года, первый график это рабочая версия советника, второй это экспериментальная в которой функция определения тренда. Настройки в советнике те которые стоят у меня сейчас на реале....

[ikar]

Просадки сильно большие. От себя могу добавить, что для определения тренда на этой паре неплохо показывает себя RSI на 4 часах.

[реношник]

Просадки сильно большие. От себя могу добавить, что для определения тренда на этой паре неплохо показывает себя RSI на 4 часах.

Если честно, то для меня определяющим является показатель сколько раз или сколько времени значение эквити было меньше стартового депозита.... Просто уже столько было написано про, то как не корректно тестер считает просадку....

Я использую CCI помоему тоже хороший индикатор....

[ikar]

Если честно, то для меня определяющим является показатель сколько раз или сколько времени значение эквити было меньше стартового депозита.... Просто уже столько было написано про, то как не корректно тестер считает просадку....

Я использую CCI помоему тоже хороший индикатор....

Это верно погрешности тестера бесспорны но всё же они являются той печкой от которой можно танцевать. Если глянуть в мою подпись то видно какова просадка, тестер выдаёт 50%. Фактически так и есть. Я даже увеличил риски, и всё в норме. Правда и сильных движух тоже не было.
Что-то у меня с си-си не сложилось.

[реношник]

Это верно погрешности тестера бесспорны но всё же они являются той печкой от которой можно танцевать. Если глянуть в мою подпись то видно какова просадка, тестер выдаёт 50%. Фактически так и есть. Я даже увеличил риски, и всё в норме. Правда и сильных движух тоже не было.
Что-то у меня с си-си не сложилось.

Полностью согласен с мнением на счёт "печки"... Сам пробывал сравнивать и анализировать результаты работы тестера и реальных торгов http://voloshin-fxcc...og-post_20.html . Кстати там кроме самих расчётов тестера есть нюансы с условиями торговли в конкретных ДЦ....

[bag]

гм... - обычное пересиживание с усреднением по мартину?

[реношник]

гм... - обычное пересиживание с усреднением по мартину?

Почти, только точнее это перелёживание с усреднением по "болинджеру - квейду" ...

новогодняя акция http://voloshin-fxcc.../blog-post.html

[реношник]

Сейчас пока занимался совершенствованием кода. Принцип работы не менялся, просто совершенствовал некоторые программные моменты....



вот после модификации программного кода...



приятный момент, увеличение "матожидания"....

Ну и по результатам, теста "жадность". В общем можно считать эксперимент завершённым. Советник выдал 100% прибыль.
Напомню, что стартовал тест 11.10.2011 года с депозитом 20 у.е. (2000 центов), плечё 1:200.



В общем, появилось несколько новых идей поэтому буду проверять их на тестовом счёте....

[реношник]

Сегодня решил ещё поэкпериментировать с определением тренда в советнике.
Как уже говорил ранее, для определения тренда использую индикатор CCI, маркером является пересечение индикатором линий 100 и -100. Контроль проводится на старших таймфреймах. Отличием от стандартной процедуры является то, что для определения тренда "вверх" и "вниз" применяется индикаторы с соответственно различными периодами.
В остальном принцип классический.
Ламберт рассматривал движения выше +100 и ниже -100, которые подают сигналы покупки и продажи. Поскольку приблизительно 70% – 80% значений CCI находится между +100 и -100, сигнал покупки или продажи будет подаваться только в 20 - 30 процентах времени. Когда CCI двигается выше +100, считается, что рыночный инструмент находится в сильном восходящем тренде и подается сигнал покупки. Когда CCI двигается ниже -100, считается, что рыночный инструмент находится в сильном нисходящем тренде и подается сигнал продажи.
В советник добавил следующие настройки:
extern bool trend_filter = true; // Включение функции определения тренда
extern int s_kcci = 5; //Период индикатора для продаж
extern int b_kcci = 5; //Период индикатора для покупок
extern int target = 4; // Кратность увеличения цели (увеличиваем ТР)

Чтобы как-то определиться со значениями переменных, решил на скорую руку провести оптимизацию. Оптимизацию делал "ПО КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ"...
Честно говоря полученный график меня озадачил, уж очень стабильные результаты получались на выходе...





для проверки сделал контрольный прогон советника с ОТКЛЮЧЁННОЙ функцией определения тренда



Потом не меня основных настроек включил функцию определения тренда...



прсадка, в обоих случаях почти одинаковая, однако значительно изменилась прибыль и матожидание ....
Тест проводился за период с января 2011 года по сегодняшний день....

[Андрей22]

Действие всех версий советников закончится в марте 2012 года? или только последней? (в частности меня интересует версия 009)

[реношник]

Действие всех версий советников закончится в марте 2012 года? или только последней? (в частности меня интересует версия 009)

"девятка" должна быть без ограничения...

[реношник]

Вот и началось "декабрьское ралли", правда сейчас оно хорошо подчистило позиции