Здравствуйте, Всем!!!
Представляю Вам ПАММ-счет «Solo singer» 8059505.
Ссылка на индивидуальную страницу счета: http://www.forex4you.org/mon/userpage/#monId=25705&key=S028Eb3a
Работа на счете основывается на принципах «рыночно-нейтральной стратегии», используемой при торговле на бирже. Кому интересно, данная тема хорошо описана здесь: http://y-dav.livejournal.com/.
Приведу лишь некоторые выдержки, раскрывающие суть работы.
«В основе стратегии лежит концепция многоуровневого маркет-мейкинга, подразумевающая покупку финансового инструмента при каждом снижении цены на определённую величину (шаг котирования) и продажу финансового инструмента при каждом увеличении цены на аналогичную величину (рис. 1).
Непосредственным источником прибыли маркет-мейкинга служат реверсивные движения цены инструмента, в то время как причиной убытков являются отклонения цены инструмента от нулевого уровня котирования. Таким образом, при прочих равных, чем больше число и сумма реверсивных движений и чем меньше число и величина отклонений от нулевого уровня, тем выше доходность и эффективность маркет-мейкинга.
Совокупный чистый доход маркет-майкинга представлен двумя составляющими: потенциальной прибылью и потенциальным убытком.
Потенциальная прибыль, это всегда положительная величина, отражающая объём и скорость набора прибыли, полученной за счёт реверсивных движений цены. В силу фундаментального свойства цены – изменчивости, она имеет перманентно восходящий тренд, который, к тому же усиливается с ростом волатильности цены инструмента, что позволяет получать более высокую доходность на задействованный капитал в периоды повышенной неопределённости рынков.
Потенциальный убыток, напротив, всегда отрицательная величина, отражающая размер просадки, образующейся в моменты отклонения цены от нулевого уровня котирования, однако, в отличие от потенциальной прибыли, не имеющая трендовой составляющей и периодически возвращающаяся к нулю.
Вследствие этого можно утверждать, что в долгосрочном периоде, практически не зависимо от параметров стратегии, любой максимальный убыток, при прочих равных, будет неизбежно покрыт прибылью от реверсивных движений цены инструмента. ….. Всё это, в совокупности, позволяет эффективно задействовать в маркет-мейкинге крупный капитал, чего невозможно сделать в большинстве высокочастотных торговых стратегий».
На основе своего опыта я глубоко убеждён, что работать на рынке Форекс стабильно, с достаточным профитом и в течение длительного периода времени, возможно лишь основываясь на подобных стратегиях.
Однако есть главный вопрос: как создать такой инструмент, который бы обладал той самой «рыночной нейтральностью»?
Вспомните всем известную задачку из теории вероятности с подбрасыванием монетки: при многократном подбрасывании монетки количество выпавших «орлов» будет равным количеству выпавших «орешек» (точнее стремиться будет к равенству). Проводя аналогию, торгуя на любом финансовом инструменте случайным образом, в итоге количество выигрышей будет равно количеству проигрышей, и трейдер периодически будет возвращаться к той сумме денежных средств, с которых он начал торговлю (то есть на любом финансовом инструменте можно получить «рыночную нейтральность»). Но это в теории, а на практике «тупой генератор случайных чисел» практически всегда «уводит» инструмент из «рыночной нейтральности». Что же делать?
Мой ответ таков – метод экспертных оценок! Поясню: каждый день огромное количество финансовых аналитиков выкладывают в Сеть своё виденье рынка, его настроения и тенденции. При этом каждый день часть аналитиков ошибается, а другая часть «попадает в точку». При многократном повторении получается некий «генератор случайных чисел», который определяет, в каком же направлении нужно торговать в текущий момент. При этом это уже не «тупой» генератор случайных чисел, а самонастраиваемый, учитывающий психологию, настроения, тенденции и другие факторы рынка. Практически любая аналитическая группа, работающая на рынке Форекс, в своих отчётах указывает, что точность их прогноза составляет 60-70% (а это больше, чем «угадал – не угадал»). Как бы там не было, ордера «предсказанные» аналитиками когда-то приносят прибыль, а когда-то убыток. При их суммировании получается «график эквити» (модифицированный финансовый инструмент), который случайным образом то поднимается, то опускается, но что особо интересно - при этом, образуя канал или боковое движение (а ведь это и есть «рыночная нейтральность»)!!!
Мои результаты работы по «рыночно-нейтральной стратегии» показаны на рис 2. Это модифицированный по вышеуказанному принципу финансовый инструмент GBPUSD за период времени с июля 2013 года по июль 2014 года включительно (по оси ординат – «разброс» инструмента в пунктах). Сразу бросается в глаза существенное отличие модифицированного графика от его оригинала:
1) модифицированный график образует некий канал (боковое движение);
2) максимальное отклонение цены от нулевой линии составляет +/- 400 пунктов.
Если просчитать работу за год на данном модифицированном инструменте по стратегии многоуровневого маркет-мейкинга при шаге в 100 пунктов (условная единица), то получается, что положительных срабатываний наблюдалось 49 условных единиц при максимальной просадке до 4 ступени (а это просадка в 6 условных единиц). Таким образом, эффективность торговли 49/6=8,17 (грубо говоря, 800% годовых). Конечно, в реальных условиях весь капитал на 100% не может участвовать в торговле, так как необходимо держать «подушку безопасности», кроме того, имеются потери на спреде, свопе. Но профит в пределах 300-500% годовых вполне возможен.
В данный момент торговля на ПАММ-счёте будет производиться только по финансовому инструменту GBPUSD, хотя более правильно торговать с использованием большого количества финансовых инструментов. Это связано с тем, что по условиям торговли на счету может быть не более 50 открытых ордеров - на практике же при активной инвесторской деятельности количество ордеров начинает «зашкаливать», так как ордера начинают дробиться. Вторая причина работы на одном инструменте связана с тем, что иным способом я не могу доказать потенциальному инвестору, что стратегия работает правильно: то есть инвестору достаточно отслеживать суммарную прибыль в пунктах, чтобы видеть выполняются ли условия «рыночной нейтральности» инструмента и соответственно получается ли прибыль. При использовании нескольких инструментов просадка и прибыль будут перераспределяться и отследить корректную работу стратегии со стороны инвестора будет проблематично.
Для подтверждения правильности работы стратегии я буду регулярно выставлять график модифицированного финансового инструмента, который можно будет сравнивать с суммой прибыли в пунктах по закрытым и текущим ордерам, что лучшим образом подтверждает теорию и практику.
Краткий вывод: чтобы инвестору гарантированно получить прибыль нужно просто ждать, когда модифицированный финансовый инструмент начнёт двигаться к своей центральной оси.
Всем спасибо!
