Решил продублировать свою тему с форума tradelikeapro. Дело в том, что хотел услышать предложения, мысли, пожелания относительно своей идеи, но на том форуме особого отклика посетителей не нашел.
Тот, у кого из всех орудий есть только молоток, склонен на любую проблему смотреть, как на гвоздь. Абрахам Маслоу
Здравствуйте! В этой теме я хочу рассказать о том, как я вижу торговлю на Forex.
Пункт первый – торгуем автоматическими системами. Пункт второй – регулярно снимаем прибыль. Пункт третий – ищем оптимальные настройки советников. Ваш Кэп
О поиске оптимальных настроек
Spoiler
Поиск оптимальных настроек – занятие кропотливое и интересное, но таит массу подводных камней.
Часто такое бывает – оптимизируем советника, и вот он показывает прибыльность 50, 100, 1000% в год, месяц или даже неделю, но на практике сливает весь депозит… тестируем на другом временном периоде – снова сливает. Оказывается, что советник был оптимизирован исключительно под события тестируемого периода и действительно покажет хорошую прибыль, если такой период повторится. Но когда это будет и будет ли вообще предсказать сложно.
Для решения описанной проблемы придумали использовать форвард-тестирование, когда советника оптимизируют на одном временном интервале, а тестируют на другом и если тест проходит успешно – система признается стабильной. На практике это означает, что подгон параметров произошел под два разных временных периода, это конечно уже прорыв, но является ли подходящим решением для стабильной прибыли? Думаю, нет.
О теории вероятности и форвард-тестах
Spoiler
Для понимания того, что я хочу рассказать рассмотрим ситуацию бросания монет, шанс выпадения орла или решки равны 0,5, то есть 50%. Подбросим монету 10 раз и получится, что орел выпадает 7 раз, решка 3. Опыт показывает, что шанс выпадения орла должен быть(!?) равен 0,7, а решки 0,3.
Тогда подбросим монету 100 раз и получится, что орел выпадает 55 раз, а решка 45. Что уже ближе к теоретическим 0.5 шанса. Вспоминая про форвард-тестирование советников можно сделать вывод, что оптимизировать и тестировать советника под 2 или даже 10 периодов мало.
Я считаю, что подобных периодов должно быть больше полусотни, что бы быть уверенным в надежности и прибыльности советника.
О трудностях проведения большого форвард теста
Spoiler
Поскольку мы желаем получать заработанные средства, и имеется риск потери депозита, снимать прибыль нужно регулярно, например, в конце недели или месяца, в зависимости от стратегии.
Допустим, мы нашли некоторые оптимальные настройки советника на одном периоде. Что бы проверить их надежность на 50, 100 или больше временных интервалов придется затратить много времени и сил. А если попробовать с другими параметрами?
Предположим, что результат работы советника зависит от 2 основных параметров. Мы провели оптимизацию по ним на 50 временных интервалах и сохранили результаты в файл отчет.
Как же теперь проверить результат работы определенных настроек? Открывать 50 файлов с отчетами о результатах тестирования, искать строку с нужными параметрами, выписывать результаты в отдельный и файл и смотреть общий результат?
О том, что я предлагаю
Spoiler
Как программист я понял, что эту задачу можно автоматизировать. На данный момент моя основная деятельность - веб-программирование и поэтому создаваемая программа является сайтом.
Логика работы веб-сайта такова: - пользователь производит оптимизацию своего советника по необходимым параметрам на всех интересующих его временных периодах и сохраняет результаты оптимизации в файл-отчет; - загружает на сайт файлы с указанием советника и параметров, которые MetaTrader пропускает, при сохранении (например, значения переключателей True/False, дата начала теста и его окончание); - после этого пользователь имеет возможность создания отчетов по интересующим его периодам с определенными параметрами. Отчет выдает результат с общей эффективностью системы, средняя прибыльность в период; - также имеется возможность проводить сравнительный анализ всех тестов;
Почему сайт? На сайте пользователи могут общаться, оставлять отзывы, предлагать идеи по улучшению и развитию сервиса. Также есть много популярных советников и советников, чьи оптимизации даже на одном временном интервале занимают часы или дни. Использование сайта позволит пользователям объединять и распределять усилия по оптимизации советников.
О технических трудностях и их решениях.
Spoiler
Создание отчетов производится из выборки по большой базе данных. Это занимает определенное время.
Отчет по 50 временным интервалам для советника с примерно 30 параметрами создается за 5 секунд. Сравнительная матрица с 16 параметрами по одной оси и 110 по другой создается примерно в течении двух с половиной часов. Всё это справедливо для компьютера, где программа разрабатывается и тестируется. Обычный хостер сайта (организация, где размещается рабочий сайт) позволит выполнять создание этих отчетов в 4-10 раз быстрее (примерно 1 секунда для отчета и 15-40 минут для матрицы).
Хостер предоставляющий выделенный сервер, предположительно даст прирост до 20 раз (то есть 7-20 минут на описанную выше матрицу). Помимо этого можно оптимизировать алгоритм работы (например, в первой версии обычный отчет создавался за 2, 2.5 минуты, то сейчас на него уходит 5 секунд, вероятно, оптимизировать можно и дальше).
Что дальше?
Spoiler
Из всего перечисленного нужно еще сделать регистрацию пользователей, оптимизировать способ загрузки отчетов и их создания – сделать более дружелюбный интерфейс. Оптимизировать алгоритмы, приобрести хостинг, разработать бизнес составляющую, так как проект должен как минимум окупать себя. Всё это требует денежных вложений, которые я надеюсь найти на kickstarter’е, если идея окажется уникально и покажется интересной.
Если у вас есть какие-либо мысли, идеи, пожелания относительно предложенной идеи, поделитесь, пожалуйста
UPD: Добавил видео-ролик с демонстрацией текущей версии программы. Смотреть советую в максимальном качестве и с включенными аннотациями. http://www.youtube.com/watch?v=Hr7fzgRsDX8
UDP2: Оптимизировал работу программы: обычные отчеты, как в видео создаются быстрее, чем за секунду, а матрица рассчитывается вместо 2,5 часов чуть более 2-ух минут
Сообщение отредактировал Slevin Kelevra: 29 September 2012 - 09:33 PM
Ну уже было падение и ничего Золотоскуп сработал нормально! А сейчас если и будет то очень немного . Мой который торгует на центовом реале выдержал падение с 1790 и даже профиты успевал фиксировать. Сейчас на росте вообще будет супер!
А что, других советников нет? Я знаю, что дороговато вроде их продают, но мне кажется выброшенные деньги на ветер. Двое моих знакомых так слили депозиты. Правда они его вообще не контролировали. А с контролем они и не нужны мне. Сам поторгую. Медленно, но уверенно, так сказать.
