Forex Форум ДЦ Форекс фо ю: Оптимизация экспертов - Forex Форум ДЦ Форекс фо ю

советники = эксперты = роботы
некоторые пояснения к настройке и оптимизации, их результаты

1. При тестировании советника в окошке терминала открываем панельку (окошко) под названием "Тестер";

2. В строке "Советник" - выбираем тот который хотим протестировать;
3. Выбираем пару в строке "Символ" на истории которой будет проходить тест;
4. "Модель" - "Все тики...";

5. Убираем галочки с:


6. Строка "Период" - устанавливаем необходимый для вас таймфрейм при котором будет проводится оптимизация (у меня "М1"для iLan);
7. Отмечаем галочкой "Оптимизация";
8. Нажимаем кнопку "Свойство эксперта"







9. Жмем на кнопку "Старт";

10. На вкладке окна "Тестера" - "Результаты оптимизации" отсортировав одну из колонок результатов оптимизации выбираем наиболее подходящий и двойным кликом по строке этого варианта - переносим выбранные параметры в тело эксперта (можно их увидеть на вкладке "Входные параметры" в "Свойствах эксперта");
11. Запускаем тест эксперта с выбранными параметрами на вкладке "Настройки" - предварительно сняв галочку с "Оптимизация";
12. Анализируем результат - не понравилось - выбираем другие отобранные параметры на вкладке "Результаты оптимизации" и заново тестируем до тех пор, когда один (несколько) из перебранных вариантов оптимизации не подойдет больше всех.

совет: полученные результаты выбирайте из соображения: меньше просадка но больше прибыль!
найдите оптимальный для вас вариант по этим параметрам из полученных при оптимизации!

13. После того как выполнили п.10. необходимо сохранить вариант настроек эксперта в файл "*.set":
[/indent]
14. Применить полученные результаты оптимизации к установленному на графике котировок эксперту - в "Свойства эксперта" загрузите сохраненный файл оптимизированных настроек.



Некоторые результаты полученные в процессе тестирования настроек iLan экспертов:
чем больше просадка тем больше риск потери денег (100% - полный залёт). На графиках баланса они похожи на "пузыри", "горбы" и т.п. (то что не лежит на прямой) по сущности - это отношение нисходящей части сделок идущих в убыток к восходящей части сделок идущих в прибыль, общая сумма этих сделок в итоге дает положительный результат. Величина этих "фигур" на прямой баланса зависит от величины колебания рынка.


В конце графика линия баланса опускается к нулю:
- эксперту не хватило депозита и в итоге "сливает" все деньги


- сам тестер (не эксперт!) закрыл открытые сделки по окончанию периода тестирования
на рисунках показано как ведет себя график баланса при разном времени окончания тестов, при одних и тех же настройках эксперта:

Прикреплено в топ.

Вроде все очень просто, а я не знал, что за оптимизация. Спасибо.
Только вот интересует как и откуда столько мощности у машины, что бы сразу столько вариантов прогонять, она с одним то виснет иногда.

NALLAN (16.2.2009, 20:05) писал:

Значит пора менять машину.

NALLAN (16.2.2009, 11:05) писал:

..ну она ("машина") не сразу все варианты считает - а методом перебора каждого заданного для оптимизации параметра (на вкладке "Входные параметры" в свойствах эксперта).
В итоге, чем больше задали вариантов переменных которые надо использовать для оптимизации - тем дольше она ("машина") будет производить перебор.
Естественно хорошее железо это будет делать быстрее...

и еще - все зависит от кода самого эксперта если он прост - будет проводить тестирование и оптимизацию быстро, если код эксперта сложный и правильно не оптимизирован, добавлены в него какие нибуть внутренние проверки, фильтры - тогда долго...

bor-ix, спасибо! Всё очень доступно!

bor-ix, спасибо!
у меня есть такой вопрос -
скажем в мт4 открыты окна на 7 парах,на каждой паре стоит один и тот же советник,но с разными параметрами,
которые я забил при открытии советника
после оптимизации советника на какой-либо паре,изменяются ли параметры советника на предыдущей паре?

если я понял правильно вопрос...

romulos (20.2.2009, 16:30) писал:

Они (советники) будут и дальше продолжать работать, независимо от установленного количества этих советников, с установленными для них настройками отдельно друг от друга до тех пор пока вы лично не примените новые настройки конкретному совенику.

...бывают случаи, в результате сбоя работы терминала, при которых настройки могут вернутся/сбросится к исходным настройкам которые установленны в самом коде советника - тогда настройки необходимо заново вносить каждому советнику отдельно (вручную либо с помощью файла настроек *.set)

+ у некоторых советников возникают конфликты между собой (или с другими советниками) и они просто неправильно работают, либо не работают вообще.

romulos (20.2.2009, 16:30) писал:

...изменятся только тогда когда сам применишь к требуемому советнику конкретные настройки (+ и оптимизированные) вручную либо с помощью файла настроек *.set - это для тех советников которые установлены на валютных парах.

Настройки которые получены/используются в Тестере никоим образом не пересекаются с настройками советников которые установлены на валютных парах!

При выборе тестирования советника из окна валютной пары - настройки которые были вложены в этот советник будут перенесены в тело настроек советника Тестера, при выборе оптимизации другого советника таким же способом - настройки меняются на настройки последнего а предыдущие не сохраняются - это для настроек советника в Тестере.

Ну а при проведении новой оптимизации в Тестере - результаты настроек полученные в предыдущим варианте оптимизации будут заменены на вновь полученные...

Всем смотреть, будет полезно.

http://rutube.ru/tracks/1029387.html?v=006...9613659792423b5

Здравствуйте. Подскажите, как на тестере установить плечо? Что то я не нашел. Есть же разница с каким я плечом буду проводить тест и оптимизацию. 1:50 или 1:500? Или такого не предусмотрено?

KhramtsovRV (21.2.2009, 19:06) писал:

Насколько я понял в тестере такой настройки нет, нужно изначально открывать счет на то плече с которым будешь тестить ( я открываю несколько счетов с разными плечами), я делаю так.

Нет, такого в тестере не предусмотрено. В данном случае придется править текст советника, но это все не так сложно. Баланс всего лишь поделить на нужное число. Но это для гибких продуктов, для узких нужна целаю формула, но и это не долго совсем. Если нет исходного текста или нет знаний в программировании, то проще всего открыть демоо-счет и на на нем протестировать с нужным плечом. Оговорюсь, что чем меньше уровни стопов и профитов в советнике, тем менее точным будет такой маневр.

Спачибо большое за подсказку по оптимизации!
Но у меня остался еще один вопрос что если линия прибыли совеника все время идет вверх а в коце он все плавно сливает причем ордера на которых он сливает по результатам тестирования закрыты не по стоп лосс а написано close at stop что это такое

lusinka79 (7.3.2009, 15:51) писал:

Это значит, что было много незакрытых ордеров в убытке. Они закрылись автоматически при завершении тестирования.
Скорее всего, такое поведение советника указывает на то, что он не использует стоп-лоссы, а таких советников надо выкидывать.

Kirill (7.3.2009, 15:02) писал:

а чё сразу выкидывать....
можно ручками подправить если шо... может он в общем не плохие результаты показывает, может некоторые позиции теряет.
Я считаю, что ставить советника на реал долларовый надо после теста на демо, а потом на центовом

может кому будет полезно - самостоятельно написанный советник никак не хотел оптимизироваться
только после того как убрал в комменты // присвоение переменным значений, начал перебирать варианты

Kirill (7.3.2009, 16:02) писал:

Не факт! Просто советнику еще не поступил сигнал на закрытие - может быть так задумано . Достаточно продлить период тестирования или сдвинуть начало и получим хороший выход.

Kirill (7.3.2009, 16:02) писал:

с выделенной фразой не совсем согласен!

все зависит от движения цен на рынке дальше от времени окончания тестирования!

посмотри к примеру последние два рисунка они объясняют один из вариантов "падения" общего баланса (вертикальная желтая линия - окончание периода тестирования):

bor-ix (8.3.2009, 17:06) писал:

Если советник прибыльный, то падение в конце должно быть "o-малое" по сравнению с ростом депозита за весь период. Если же падение существенное, это означает, что советник во время всего периода теста накапливал убыточные ордера, ожидая возможности закрыть их с прибылью. В тестере такое заканчивается скачком вниз в конце, на реале - маржин коллом.

Цитата

5 баллов!