Forex Форум ДЦ Форекс фо ю: Нужен советник работающий в ноль. - Forex Форум ДЦ Форекс фо ю

bag (04 августа 2010 - 22:28) писал:

дык потому что покупка происходит по цене Аск, а продажа по Бид, а вот их закрытие уже наоборот - т.е. мы теряем спред сразу же при открытии позиции (и это не учитывая проскальзываний!)....... но вот у некоторых брокеров можно зарабатывать на спреде, т.е. покупать по цене Бид, а продавать по Аску - но естественно только лимитными ордерами.

Цитата

правильно - понятно, что чем меньше сделок и больше размер стопов, тем меньшее значение имеет спред - т.е. можно говорить, что делая одну-две сделки в месяц с целями на несколько сотен пипсов роль спреда практически нивелируется.

А насчет скальперов...... любимая поговорка старожилов Уол-стрит: "дейтрейдеры заканчивают на помойке"

ну вот всё равно туплю - зачем отнимать спред, который уже входит в лося или вычтен из прибыли? это ж 2 раза одно и то же считать получается.

bag (04 августа 2010 - 23:03) писал:

КАКОЙ спред входит в лося или профит? где вы такое видели? :blink:

Ну просто возьмите стоп и профит по 10 п - где тут спред? цене надо пройти до тейка 10п+спред, а до лося ТОЛЬКО 10п, ферштейн или ........:D

Допустим спред равен 10п (хотя конечно скальпировать с таким спредом никто не будет, а почему? : ) - мы ж считаем вероятности, не забыли? ;) - тогда вероятность срабатывания стопа будет В ДВА РАЗА выше, чем тейка!
А формально они одинаковы!

А вот если стоп-профит по 100п, то вероятность срабатывания стопа только на 10% выше!

Цитата

в каждой сделке.
до тейка в 10пп цене надо пройти скажем 12, это само собой, но если я уже получил этот тэйк в 10 пп (заметьте что не 12) - зачем мне отнимать опять ещё 2 пипса? И если лось = -10пп , то это будет именно -10, - зачем же ещё что то отнимать, пусть даже и спрэд?
вы же не считаете прибылью 12 пройденных пп если оплачивается из них 10?
зачем же вводить такую странность в формулу матожидания?

И вероятности тут ни при чём, по моему - это другая тема. Да и сдвигать вероятности пытаемся всё же в свою пользу. Голые вероятности погоды не исправят.

bag (05 августа 2010 - 12:01) писал:

совсем не умный.
Аниан правильно сказал.

смотри ты открываешь бай. тп =10 и сл =10 пипкам.

прибыль по тп будет равна 8
убыток 10.
это то что заложено в сам форекс с чего собственно и живет ДЦ. открывшись ты уже занес 2 хозяйну дц.

образно.

neama (05 августа 2010 - 13:05) писал:

Хм.. Интересно. :rolleyes:
Купили 1.3600 ТП по 1.3610, СЛ по 1.3590. Профит будет 10 пип. (просто цене надо будет пройти на спред больше, что бы закрыить +10 пип) а убыток будет 10пип + неотработанный сперд. :drinks:

Alex7250 (05 августа 2010 - 12:13) писал:

именно. тоесть спред - это и есть то долбанное зеро что не позволяет создать абсолютную систему как не сдавай фишки профит у организатора заведения.

что не означает не возможности локально выиграть.

возьмем идеально случайные входа 50 на 50. эта система даст нам стабильный слив на спреде.

но тут просится мартин. он чудненько нам перекроет убытки. но тут тож вилы а именно в сериях.

около филосовские размышления о накоплении вероятностей оставим на совести Анияна.
к реальности оно отношения не имеет.

в реалии еслибы фора была нормальным стационарным рынком то ждать серию из 10 20 событий (лузов) подряд пришлось бы ну очень долго.

а мы имеем точнее нас имеет не стационарность рынков.

поэтому выпадение каждого нового - движение цены не случайно и не хаотично. и что более обидно оно слабо зависит от тех параметров которыми мы можем оперировать.

это как рулить машиной при помощи тормоза. остановиться то ты сможешь а вот повернуть увы.

neama (05 августа 2010 - 13:24) писал:

Ф десятку! Помнится, зимой, рапотал в одной заморской компании. :big_boss: Там не было спреда на 8-ми парах. (как и было заявлено :rolleyes: ). Вот это действительно сказка (для взрослых). :drinks: Прибавил немного к депо, и решил забрать его. Деньги отдали с боем. Эх... :smoke:

neama (05 августа 2010 - 12:05) писал:

ничего себе заявочки!
не знаю как там у вас с Анианом, но если я ставлю тп 10пп - то именно 10пп и получаю, а спрэд означает что цена для этого должна пройти ещё 2 пипса и влияет исключительно на вероятность оного тейка достижения если входы случайные.

bag (05 августа 2010 - 12:32) писал:

ок.

в смысле соррь погорячился. тейк в 10 пип означает что для получения профита ты должен проти ТП+спред. а лузу ты получишь прям по СЛ.
вот и получается что ТП = 10 пипс и СЛ =10 пипс не симетричны. о чем собственно и разговор.

тепреь смотри случайный вход типа 50 на 50 но за счет спреда получаешь всегда мат ожидание не в свою пользу 40\60 в лучшем случаее.

Аниан какбэ намекает - хочешь получить на форе вероятность 50 на 50 входа должны быть 60\40 20 процентов отъест спред.

Alex7250 (05 августа 2010 - 12:13) писал:

и убыток будет 10 пп и точка. Это суровый жизненный факт. Проверяется экспериментально.

bag (05 августа 2010 - 13:39) писал:

В разных случаях - по-разному. :drinks: Если рапотаем ручками, то вряд ли, забываем про спред (я во всяком случае :crazy: ), а если с советником, то он сам высчитывает допустимый заложеный убыток, и сам чуть сдвигает стоп, тем самым стоп срабатывает раньше, чем хотелось бы.

bag (05 августа 2010 - 12:01) писал:

вероятности это ОСНОВА ОСНОВ трейдинга! кто не считает вероятности, тому на форе делать нечего, однозначно.

neama (05 августа 2010 - 12:35) писал:

это да, конечно. Но это уже про вероятности не имеющие отношения к формуле Аниана "прибыль-лось-спред" вызвавшей у меня критическое непонимание.

насчёт прочего - вероятность профита из случайного фифти-фифти - это иллюзия.
Аещё есть соотношение профит/лось...

neama (05 августа 2010 - 12:24) писал:

блин, это Арник говорил о накоплении, а я несколько страниц доказывал что никакого накопления вероятностей не существует!

Anyan (05 августа 2010 - 12:50) писал:

вероятности - это азбука.
Что б роман написать или дисертацию, тоже надо буквы знать. Но наивно полагать что этого достаточно.

bag (05 августа 2010 - 12:39) писал:

плин, да пойми уже наконец что речь не о том сколько ты получишь, а сколько ЦЕНЕ НАДО ПРОЙТИ ПИПСОВ! Зачем прикидываться дурачком?

Возьмем спред в 100п, чтобы было понятно, а тейк стоп оставим по 10п - естественно в конце концов получится по 10п прибыли ЕСЛИ цена дойдет! А каковы шансы что она дойдет до тейка? вот именно что они в 11 раз меньше, чем шансы на то, что сработает стоп! - что здесь непонятного?

bag (05 августа 2010 - 12:56) писал:

а я значит утверждал что этого достаточно? - эт не диалог, эт дурка какая то

bag (05 августа 2010 - 12:56) писал:

а я значит утверждал что этого достаточно? - эт не диалог, эт дурка какая то

Anyan (05 августа 2010 - 12:52) писал:

тогда соррь я по диоганали читал ваши дебаты.

Цитата

всё понятно, кроме стремления зашивать голую вероятность в матожидание...

Цитата

конечно, но только при абсолютно случайных входах.

bag (05 августа 2010 - 13:20) писал:

повторюсь, вероятности это основа всего, пример из жизни:
понравилась мне значит соседка :), ну значит решил я познакомится - как это сделать? нужно встретиться и желательно не один раз, завязать разговор и т.д. - просчитываем вероятности - если я буду проходить мимо ее подъезда быстро и редко, то шансы на встречу минимальны, но чем дольше и чаще я буду крутиться там, тем выше вероятность встречи - верно? ;)

Цитата

правильно, но об том то и речь! - вначале нужно просчитать вероятность достижения цели при случайных входах, а потом уже думать ОТКУДА может возникнуть система с положительным МО - таким образом сразу понятны несколько моментов:
1. скальпировать на инструментах с большим спредом и малыми целями бессмысленно
2. чем дальше цели тем меньше негативное влияние спреда

-почему? потому что вероятность даже при неслучайных входах, редко далеко уходит от 50/50.

- мы здесь не пустозвонством вроде занимаемся, а, как я наивно полагаю :), стремимся понять новые возможности заработка реальных денег.

Идем далее - что есть неслучайный вход? На чем он основан? На сколько он может повысить вероятность достижения цели?

Если вернуться к первоначальной теме, то понятно, что только для того, чтобы работать в 0 уже нужно иметь систему с положительным МО (Неама эт сразу понял, как и любой другой трейдер с опытом ;) ) а чтобы вырваться в плюс, это МО должно быть очень и очень......

Вот товарищ Бэг делает большой акцент на НЕСЛУЧАЙНЫХ ВХОДАХ - видимо предполагая, что такие входы далеко от 50/50 ушли :) и вот тут я должен его и других новичков серьезно разочаровать - многолетнее наблюдение за торговлей множества, первоначально (с момента наблюдения) успешных трейдеров показало, что в долгосрочной перспективе, эти якобы "неслучайные" входы, оказываются практически случайными!
Т.е. в одни периоды эти входы давали хороший плюс, а в другие еще лучший минус!

Об этом опытные трейдеры очень хорошо осведомлены и сразу понятно что человек новичок если предполагает, что есть некие входы которые всегда дают хорошую вероятность.